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2015 年度 実施状況報告書

リアルタイム同時性を考慮した政策評価と市場での価格・期待形成への影響

研究課題

研究課題/領域番号 25380330
研究機関日本大学

研究代表者

小巻 泰之  日本大学, 経済学部, 教授 (80339225)

研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2017-03-31
キーワードリアルタイムデータ / リヴィジョンスタディ / 認知ラグ / 私的情報
研究実績の概要

本年度は,当局(中央銀行,中央政府)が民間と比べて有益な私的情報を有するのかについて,情報量を確認した上で分析した.民間予測において,GDPや鉱工業生産指数などの公開情報がより正確でない状況では,民間予測は当局(日銀予測)の影響を受けていることがわかる.したがって,民間主体は日銀予測に対して何かしらの私的情報が含まれているのではないかと考え,それを意識した予測形成を行っているとみられる.たとえば,短観についてはGDPと同様,経済全体の動きを把握できるものとして重視されているが,その作成過程で種々の企業から情報を得られ,それが日銀の私的情報として期待されているのであろう.CGPI(企業物価指数)やCSPI(企業向けサービス価格指数)についても,日銀が作成していることから,インフレ率に関する私的な情報を得ていると期待されているとみられる.しかしながら,予測の優劣で見れば,日銀予測及び民間予測で違いはなさそうである.つまり,日銀予測にはGDPやCPIの予測に対する私的情報は有していないことが伺える.これはある意味当然かもしれない.つまり,統計作成における公正性を示している.と同時に,日銀予測には日銀内部が真に有する私的情報を反映していない可能性を示しているとも考えられる.
また,自身のホームページを通じて,これまで作成してきたリアルタイムデータのデータベースを公開した.

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

1: 当初の計画以上に進展している

理由

データベースの作成は概ね順調に進む.リアルタイムデータの公開を行った.また,分析もほぼ計画通りに進めている.
また,これまでの成果をまとめた研究書を刊行する.書籍は第56回エコノミスト賞をいただくことができた.

今後の研究の推進方策

最終年度の課題として,これまでのリアルタイムデータを用いた分析について,データを更新した上で,再推計し結果を検討する.また,本研究プロジェクトをさらに進める必要を感じている.リアルタイムベースで意思決定を行うことによるミスをどのように改善すべきかが課題である.このため,外国の事例を調査することから始めたい.

次年度使用額が生じた理由

一部,データベース作成の遅れから研究の進捗に遅れが生じた.その結果,研究成果の発表が遅れたことが原因である.ただし,昨年度末にかけて,研究の進捗を早め,研究成果を公表できるところまで到達している.

次年度使用額の使用計画

今年度は研究成果の発表のため,旅費等への使用を考えている.

  • 研究成果

    (7件)

すべて 2016 2015 その他

すべて 雑誌論文 (1件) 学会発表 (4件) 図書 (1件) 備考 (1件)

  • [雑誌論文] 地域の鉱工業生産指数について2016

    • 著者名/発表者名
      小巻泰之
    • 雑誌名

      経済統計研究

      巻: 43 ページ: 31-52

  • [学会発表] 経済データと政策決定~消費税増税,CPIからみた民間経済主体への影響~2016

    • 著者名/発表者名
      小巻泰之
    • 学会等名
      生活経済学会中部部会第2回研究大会
    • 発表場所
      愛知学院大学名城公園キャンパス(愛知県,名古屋市)
    • 年月日
      2016-03-05
  • [学会発表] 日本銀行「政策委員大勢見通し」における私的情報2015

    • 著者名/発表者名
      小巻泰之
    • 学会等名
      日本金融学会 2015 年度秋季大会
    • 発表場所
      東北大学川内北キャンパス(宮城県,仙台市)
    • 年月日
      2015-10-24
  • [学会発表] 物価統計間の乖離について~GDPデフレーターと消費者物価指数~2015

    • 著者名/発表者名
      小巻泰之
    • 学会等名
      経済統計学会第59回全国研究大会
    • 発表場所
      北海学園大学豊平キャンパス(北海道,札幌市)
    • 年月日
      2015-09-11
  • [学会発表] 私的情報の優位性について~利用可能な公的情報を考慮した検証2015

    • 著者名/発表者名
      小巻泰之
    • 学会等名
      2015年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      岡山大学津島キャンパス(岡山県,岡山市)
    • 年月日
      2015-09-09
  • [図書] 経済データと政策決定~速報値と確定値の間の不確実性を読み解く2015

    • 著者名/発表者名
      小巻泰之
    • 総ページ数
      314
    • 出版者
      日本経済新聞出版社
  • [備考] 日本大学経済学部 小巻泰之 研究室

    • URL

      http://www.eco.nihon-u.ac.jp/~komaki/

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公開日: 2017-01-06  

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