研究課題/領域番号 |
25380387
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研究機関 | 埼玉大学 |
研究代表者 |
丸茂 幸平 埼玉大学, 経済学部, 准教授 (90596959)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 国際研究者交流 / オーストラリア / Density estimation / Constraints / Financial Risk / Risk measures |
研究実績の概要 |
研究成果のうち市場リスク計測へ orthogonal expansion methods を当てはめた応用例を ``On optimal smoothing of density estimators obtained from orthogonal polynomial expansion methods'' としてまとめ,国際的な学術誌 Journal of Risk へ提出した.現在,編集部から送られてきた referee comments への対応を行っている. Hermite 展開を利用して確率密度関数を近似した場合,従来の方法では収束が遅かったり,そもそも収束をしない,などの問題から十分な品質の近似を得ることが難しかった.本稿では,こうした問題の解決策としてHermite展開の平滑化を提案し,数値例を用いてその有用性を検討した. 上記手法を,制約条件を課した上での分布推定に応用する方法を開発した.これをワーキングペーパー ``Density approximation with orthogonal expansions under constraints'' としてまとめた. 従来,制約条件下での分布推定には数値最適化など計算負荷の高い方法が用いられてきた.本稿では,先に纏めた Hermite展開を利用した方法によれば,線形制約であれば制約下での推定値が explicit formula として得られることを示した.
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
計画では,初年度に基礎的な手法を開発し,次年度にはそれを発展させることを目標としていた.研究実績を鑑みると,概ね順調に進展しているといえる.
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今後の研究の推進方策 |
計画にあるとおり,今後は,信用リスク計測などへの応用を展望しつつ,実務家等との対話を通じて実務への応用可能性を探る.
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次年度使用額が生じた理由 |
当初計画していたオーストラリア出張の旅費のうち,航空料金は The University of Queensland Australia が負担したことによる.
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次年度使用額の使用計画 |
実務家への聴取等の出張を行い使用する計画.
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