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2016 年度 実績報告書

投機的バブルとバブル崩壊のモデルの構築とその実証的検証

研究課題

研究課題/領域番号 25380404
研究機関国際基督教大学

研究代表者

海蔵寺 大成  国際基督教大学, 教養学部, 教授 (10265960)

研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2017-03-31
キーワード投機的バブル / 市場暴落 / 経済物理学 / 統計物理学 / ファイナンス / 金融経済学
研究実績の概要

今年度は、本研究課題の最終年度にあたり、これまで研究成果を国際会議(2件)、国内会議(1件)で報告した。また、本研究課題に関する研究成果を4編の学術論文として出版した。現在、3編の研究論文を投稿中であり(下記にリスト)、1編の研究論文が、近日中にBook Chapterとして出版予定である。
1. A Model of Speculative Bubbles and Crashes, to be submitted in JEDC. 2. Zipf's law for Share Price and Company Fundamentals, submitted in Physica A, 3. Stock Market Market Crash of 2008: an empirical study of the deviation of share prices from company fundamentals, submitted in Applied Economics Letters, 4. Michiko Miyano and Taisei Kaizoji, (2017), The Divergence Rate of Share price from Company Fundamentals: An empirical Study at Regional level, forthcoming in Yuji Aruka and Alan Kirman (eds.), Economic Foundations for Social Complexity Science: Theory, Sentiments, and Empirical Laws, in Evolutionary Economics and Social Complexity Science, Springer.

  • 研究成果

    (8件)

すべて 2017 2016 その他

すべて 雑誌論文 (3件) (うち査読あり 3件、 オープンアクセス 2件) 学会発表 (3件) (うち国際学会 2件) 図書 (1件) 備考 (1件)

  • [雑誌論文] Why does the power law for stock price hold?2016

    • 著者名/発表者名
      Taisei Kaizoji and Michiko Miyano
    • 雑誌名

      Chaos, Solitons and Fractals

      巻: 88 ページ: 19-23

    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] Toward economics as a new complex system2016

    • 著者名/発表者名
      Taisei Kaizoji
    • 雑誌名

      The European Physical Journal Special Topics

      巻: 225 ページ: 3225-3230

    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] Analysis of Market Trend Regimes for March 2011, USDJPY Exchange Rate Tick Data2016

    • 著者名/発表者名
      Lukas Pichl and Taisei Kaizoji
    • 雑誌名

      Autonomous Agents and Multiagent Systems (Lecture Notes in Artificial Intelligence)

      巻: 10003 ページ: 184-196

    • 査読あり
  • [学会発表] Zipf’s law for Company Fundamentals and Stock Market Anomaly2017

    • 著者名/発表者名
      海蔵寺 大成
    • 学会等名
      第21回進化経済学会 京都大会2016
    • 発表場所
      京都府 京都市
    • 年月日
      2017-03-25 – 2017-03-27
  • [学会発表] Speculative Bubbles and Crashes: A Model of Financial Markets with Interacting Agents2016

    • 著者名/発表者名
      海蔵寺 大成
    • 学会等名
      EAEPE(Industrialization, Socio-Economic Transformation and Institutions)
    • 発表場所
      Manchester UK
    • 年月日
      2016-10-03 – 2016-10-05
    • 国際学会
  • [学会発表] Speculative Bubbles and Crashes in An Ising-like Model of Financial Markets2016

    • 著者名/発表者名
      海蔵寺 大成
    • 学会等名
      Workshop on the Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents (ESHIA)
    • 発表場所
      Castellon, Spain
    • 年月日
      2016-06-22 – 2016-06-24
    • 国際学会
  • [図書] Econophysics and Sociophysics: Recent Progress and Future Directions2016

    • 著者名/発表者名
      Abergel, F. et al: Michiko Miyano and Taisei Kaizoji
    • 総ページ数
      256 (Chapter 6, pp. 1-17)
    • 出版者
      Springer International Publishing AG.
  • [備考] Reaeaarch Gate

    • URL

      https://www.researchgate.net/profile/Taisei_Kaizoji/contributions

URL: 

公開日: 2018-01-16  

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