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2014 年度 実施状況報告書

ソーシャルメディアと株式市場の関連性に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 25380481
研究機関東京都市大学

研究代表者

梅原 英一  東京都市大学, メディア学部, 教授 (00645426)

研究分担者 諏訪 博彦  奈良先端科学技術大学院大学, 情報科学研究科, 助教 (70447580)
小川 祐樹  立正大学, 地球環境科学部, 助教 (40625985)
研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2016-03-31
キーワードソーシャルメディア / 株式市場 / 自然言語処理 / ファクターモデル
研究実績の概要

インターネット株式掲示板などのソーシャルメディアに投稿されたメッセージは、投資家の意見やセンチメントを表している。株式掲示板と株式市場の関係を分析することで、新たな投資意思決定モデルや経営情報の指標の開発ができることが期待される。しかし、従来の研究では、日次データ・月次データによる分析が多い。また、指標も強気ー弱気分析に代表されるような自然言語処理から投稿メッセージの気持ちを推定した研究が多い。そこで我々は以下の2点に着目して分析する。
第一に、強気―弱気分析以外の指標を探すことである。このために本研究では、投稿メッセージと株式リターンの関係に関する月次データを用いたファクターモデルを構築した。この結果、株式投資に関する3つのファクターの抽出に成功した。これは(1)短期株式投資に関するファクター、(2)業種に関するファクター、(3)金融経済状況に関するファクターであった。この結果は、Stock BBS Factor Model using Principal Component Score, Advances in Comuputational Social Science,Springer. pp.3-15 (2014)として公表した。
第二に、日中足データの分析である。ソーシャルメディアの投稿が投資家気持ちを表しているならば、その結果は株式市場の動向を反映しているはずである。株式市場における投資家の気持ちを反映している指標として、ボラティリティインデックスが開発されている。日本では日経平均ボラティリティインデックスとして日経新聞社より公表されている。また、先高・先安の予測指標として、現先スプレッドも利用されている。そこで、我々はこれらに指標と株式掲示板の投稿メッセージの関係を分析している。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

日中足の分析に対応した自然言語処理の分類器の開発を行っている。精度は70%程度となり、ほぼ先行研究の精度は出ている。この分類器の作成が若干手間取り、これによりスケジュールが遅れている。
現在、分類器はほぼ完成したので、これより株式市場との分析を行う。遅れを取り戻す予定である。

今後の研究の推進方策

今後の推進方策は以下の3点である。第一に日中足の分析を行うことである。特に、先行研究ではあまりリファレンスされてないボラティリティインデックスに注目し分析を行うことである。これにより、投資家の投稿メッセージが株式市場の気持ちを表しているかを分析することである。
また、本研究の分析を行う過程で、我々はTwitter(ミニブログ)のメッセージに着目した分析も行った。ミニブログには、公式アカウントと呼ばれる情報発信元がある。この公式アカウントの情報発信のあり方が、大衆の感情に影響を与えている可能性がある。ミニブログにおける公式アカウントの情報発信のあり方を解明することも今後の研究課題となると考えている。

次年度使用額が生じた理由

本年度、国内での学会発表を行う予定であったが、原稿の作成が間に合わず延期としたため、旅費分の残高が生じた。

次年度使用額の使用計画

旅費(愛媛県、松山市)に使用する。

  • 研究成果

    (10件)

すべて 2015 2014

すべて 雑誌論文 (5件) (うち査読あり 3件、 謝辞記載あり 1件) 学会発表 (5件)

  • [雑誌論文] 好まれるイラストのデザイン分析2015

    • 著者名/発表者名
      真継りま子,梅原英一
    • 雑誌名

      東京都市大学 情報メディアジャーナル

      巻: 16 ページ: 8-18

  • [雑誌論文] Stock BBS Factor Model using Principal Component Score2014

    • 著者名/発表者名
      Hirohiko Suwa, Eiichi Umehara, Toshizumi Ohta
    • 雑誌名

      Advances in Comuputational Social Science: The Fourth World Congress (Agent-Based Social Systems)

      巻: 4 ページ: 3-15

    • DOI

      10.1007/978-4-431-54847-8_1

    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] 人生ゲームで投資をシュミレーション学習2014

    • 著者名/発表者名
      堺里美,佐藤香,梅原英一
    • 雑誌名

      東京都市大学 情報メディアジャーナル

      巻: 15 ページ: 52-59

  • [雑誌論文] Twitterにおける意見の多数派認知とパーソナルネットワークの同質性が発言に与える影響-原子力発電を争点としたTwitter上での沈黙の螺旋理論の検証-2014

    • 著者名/発表者名
      小川祐樹, 山本仁志, 宮田加久子
    • 雑誌名

      人工知能学会論文誌

      巻: Vol.29, No.5 ページ: 483-492

    • DOI

      10.1527/tjsai.29.483

    • 査読あり
  • [雑誌論文] 情報集約範囲の拡大は文化の多様性をもたらすのか2014

    • 著者名/発表者名
      小川祐樹, 山本仁志
    • 雑誌名

      コンピュータソフトウェア

      巻: Vol.31, No.3 ページ: 78-86

    • DOI

      10.11309/jssst.31.3_178

    • 査読あり
  • [学会発表] 深夜アニメ番組に関するつぶやきに着目したTwitter分析2015

    • 著者名/発表者名
      相川実穂,仙海かおり,安田智亜紀,酒井啓江,小川祐樹,梅原英一
    • 学会等名
      第14回情報科学技術フォーラム
    • 発表場所
      愛媛大学
    • 年月日
      2015-09-15 – 2015-09-17
  • [学会発表] Twitterにおけるマスメディアフォロワーの選択的接触と分断化の可能性2015

    • 著者名/発表者名
      小川祐樹, 山本仁志, 小林哲郎, 鈴木貴久
    • 学会等名
      第7回政治コミュニケーション研究会
    • 発表場所
      国立情報学研究所
    • 年月日
      2015-03-20 – 2015-03-20
  • [学会発表] 上田健揮,諏訪博彦,荒川豊,安本慶一:センサデータ粒度が宅内行動 識精度に与える影響について2015

    • 著者名/発表者名
      上田健揮,諏訪博彦,荒川豊,安本慶一
    • 学会等名
      情報処理学会研究報告,ユビキタスコンピ ューティングシステム研究会
    • 発表場所
      芝浦工業大学
    • 年月日
      2015-03-02 – 2015-03-03
  • [学会発表] Region-to-Region Similarity Analysis based on Foursquare Venue Database2015

    • 著者名/発表者名
      Akira Ito, Yutaka Arakawa, Hirohiko Suwa, Akira Fukuda
    • 学会等名
      ACM HotMobile 2015
    • 発表場所
      Santa Fe, NewMexico
    • 年月日
      2015-02-12 – 2015-02-13
  • [学会発表] ,従業員のつぶやきに基づくプロジェク ト状況の分析2015

    • 著者名/発表者名
      岩本茂子,諏訪博彦,太田敏澄
    • 学会等名
      社会情報システム学シンポジウム学術講演論文集
    • 発表場所
      電気通信大学
    • 年月日
      2015-01-22 – 2015-01-22

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公開日: 2016-05-27  

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