研究課題
基盤研究(C)
系における外乱等の不確実さに関して頑健性（ロバスト性）を持つモデルが理論・応用の両面で注目を集めている。本研究では数理ファイナンスの問題やそれを一般化した確率制御問題におけるリスク回避的極限を考え、ロバスト性を持つモデルの導出や動的計画的手法を発展させることに成功した。また、ロバストモデルに関連する経路依存型の系に対する最適制御問題の研究を行った。
確率制御
