少数データから多数データを複製する進化計算の開発とポートフォリオ複製問題への応用

2014 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 25730148
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 基金
• 研究分野: ソフトコンピューティング
• 研究機関: 広島大学
• 研究代表者: 折登 由希子 広島大学, 社会科学研究科, 講師 (60364494)
• 研究期間 (年度): 2013-04-01 – 2015-03-31
• キーワード: 進化計算 / ポートフォリオの複製 / 多峰性 / 不定解

研究成果の概要

多峰性のランドスケープを有し、解が不定の多変数関数の最適化問題に対して、既知の少変数の値から未知の多変数で構成される解を複製する効率的な進化計算の手法を開発した。
本手法は、最適化問題の制約を無制約化する三角関数を利用した変換式により局所解に陥る問題点に対処し、探索の焦点を変数ごとに変更することで、未知の多変数の中で探索が不足していた変数の値を効果的に探索する。
ポートフォリオの複製問題に本手法を適用した結果、問題のサイズが大きいほど従来の方法より効果的な手法であることを示した。

自由記述の分野

経済モデルの最適化