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2015 年度 研究成果報告書

モーメント不等式モデルの経験尤度に基づくベイズ推定

研究課題

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研究課題/領域番号 25780150
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 経済統計
研究機関神戸大学 (2015)
京都大学 (2013-2014)

研究代表者

末石 直也  神戸大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (40596251)

研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2016-03-31
キーワード経験尤度 / モーメント不等式 / ベイズ推定 / 効率性の限界
研究成果の概要

本研究では、経験尤度をベイズ推定の尤度として用いるベイズ推定の方法を提案し、モーメント不等式モデルの推定に応用した。事後分布の漸近的な性質を明らかにするとともに、経験尤度をベイズの尤度として用いることの有限標本での妥当性について検証した。
また、本研究では、条件付モーメント制約モデルのleast favorableモデルを求めた。さらに、この結果を用いて、モデルの効率性の限界を導出するとともに、漸近的に効率的な推定量を提案した。この推定量は条件付モーメント制約モデルの経験尤度推定量として解釈することができる。

自由記述の分野

計量経済学

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公開日: 2017-05-10  

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