| 研究課題/領域番号 |
25780153
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| 研究機関 | 広島大学 |
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研究代表者 |
早川 和彦 広島大学, 社会(科)学研究科, 准教授 (00508161)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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| キーワード | パネルデータ / GMM / 定式化検定 |
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| 研究実績の概要 |
平成27年度は主に３つの論文に取り組んだ。
１つ目は南カリフォルニア大学Hashem Pesaran教授と英国ヨーク大学Vanessa Simth講師との共同研究である"Transformed Maximum Likelihood Estimation of Short Dynamic Panel Data Models with Interactive Effects"である。この論文では誤差項にファクター構造を取り入れた動学的パネルモデルの最尤推定量を提案しているが、平成27年度は主に識別制約をどのようにモデルに取り入れるかを研究した。
2つ目は"Alternative Over-Identifying Restriction Test in GMM with Grouped Moment Conditions" である。この論文では、モーメント条件がグループ構造を有しているときに、従来の過剰識別制約検定のサイズのゆがみを克服する新しい検定を提案した。特に、グループ構造が未知のときでも利用できるように、クラスター分析で用いられているK平均法という手法を新たに導入した。
3つ目は"On the Effect of Weighting Matrix in GMM Specification Test" である。先行研究のシミュレーションでは、GMMの過剰識別制約検定のサイズが、上方に歪む場合と下方に歪む場合の2つの相違なる結果が示されているが、その理由は明確にされていなかった。そこで、本論文ではその原因を考察した。その結果、ウェイト行列の定式化がサイズの特性に大きく影響することがわかった。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当初の予定通り新しい結果が出ている。
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| 今後の研究の推進方策 |
最終年度となる平成28年度はこれまでの研究成果をとりまとめ、査読付き雑誌に投稿するとともに、様々な学会で報告を予定している。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
当初予定していなかった研究費が配分されたため、そちらを優先的に使用した。
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| 次年度使用額の使用計画 |
平成28年度は最終年度に当たるため、すべて使用する予定である。
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