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離散モデルで高精度にバリア・オプション価格の計算を行うには高メッシュのモデルを利用する必要がある。そのようなモデルにおいても極めて高速に価格計算が可能なアルゴリズムを開発した。また、オプション価格のパラメータ感応度は金融実務では重要なリスク指標であるが、一般的な商品であるアメリカン・オプションの感応度の計算法は余り研究が多くない。そこで、容易にマリアバン解析の理解を可能とする手法(離散マリアバン解析)を発案し、各種のオプション感応度の計算法を開発した。これらの手法は金融実務で利用されていくと考える。
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