| 研究課題/領域番号 |
25870235
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| 研究機関 | 一橋大学 |
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研究代表者 |
山本 庸平 一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (80633916)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| キーワード | 構造変化点の信頼区間 / ウェーブレット「国際情報交換」 / ファクターモデル / 将来予測 / フィリップス曲線 / 主成分分析 |
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| 研究実績の概要 |
平成２６年度においては、本研究課題の達成に向けて以下のような成果を上げた。
課題「内生性・弱操作変数への対応」については、過年度の成果として国際的学術誌(EconometricTheoryおよびJournal of Applied Econometrics)に公刊した２本の理論研究の結果を用いて、日本経済における実証分析を開始した。特に平成２６年度内に成果を挙げたものとして、我が国におけるインフレ率と実体経済のトレードオフを分析するフィリップス曲線モデルの構造変化を分析した。本成果は日本統計学会誌に公刊された。
課題「データの断絶への対応」については、平成２５年度に国際学術誌(The Econometrics Journal)に公刊した論文に基づき、構造変化点の信頼区間を計算する新たな手法を考察し、その成果を２本のワーキングペーパーとして国内外の学会で発表を行った。また、カナダ中央銀行および国内他機関（東京大学先端科学技術研究センター）の研究者と新たな周波数領域手法を用いた共同研究を開始した。
課題「将来予測モデル」は、本研究課題を進める中で最も成果が上がってきた課題である。具体的には、将来予測の研究分野において昨今その発展が著しい大規模なデータセットを有効に用いるためのファクターモデルを用いた将来予測手法につき、２本の論文を完成させた。本成果は、数多くの国内外の学会やセミナーにおいて発表をし、うち１本は経済統計分野のトップジャーナルであるJournal of Business and Economic Statistics誌に掲載が決定した。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成２６年度は課題「データの断絶への対応」を中心に進める予定であったが、既に公刊された研究に基づき国内外の研究者と新たな共同研究を始められたこと、また新たなワーキングペーパーを２本作成したことから十分に達成したといえる（１００％）。一方、課題「内生性・弱操作変数への対応」の成果を用いて我が国経済の実証分析を開始できたことは予想外の大きな前進であった。さらに、課題「将来予測モデル」は２本の論文を完成させたことで研究が軌道に乗ってきた。これまでの達成度は約５０％であり、最終年度に引き続き注力する予定である。
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| 今後の研究の推進方策 |
平成２７年度以降は課題「将来予測モデル」を中心に研究を進めることに加え、これまでの「内生性・弱操作変数への対応」および「データの断絶への対応」での成果をより具体的に活用するため、国内外の経済データを用いた実証分析にも注力したい。
特に課題「将来予測モデル」については、この２年間で研究を進める中で大規模なデータセットを用いた将来予測の構造変化につき、更なる研究の余地が大きいことがわかってきた。現在は、２本の論文を纏めうち１本は国際学術誌に公刊が決定したことから、残りの１本についても公刊に至るよう努力する。加えて、課題「データの断絶への対応」に関連した構造変化点の信頼区間の計算を推進するために国際学会や研究滞在を引き続き積極的に行う予定である。さらに、この２年間で蓄積した理論分析を用いて日本経済の実証分析を行っていくことは本研究課題のみならず長期的に重要な課題であるという認識から、平成２７年度は国際金融、経済政策、地域経済といった他分野の研究者と国内外を問わず連携を図りつつ、より応用的な研究も進める予定である。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
効率的に準備を進めた結果、予定より安価な航空券等を購入することができ、その分の残余額が生じた。
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| 次年度使用額の使用計画 |
平成２７年度の学会発表費用に充当する予定である。
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