• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2015 年度 実績報告書

閉鎖経済および開放経済の短期マクロ計量モデル選択に関する理論応用分析

研究課題

研究課題/領域番号 26285049
研究機関東京大学

研究代表者

新谷 元嗣  東京大学, 先端科学技術研究センター, 教授 (00252718)

研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2017-03-31
キーワードマクロ経済モデル / モデル選択 / DSGEモデル / インパルス応答関数 / 景気循環 / 確率トレンド / 非線形トレンド / 購買力平価
研究実績の概要

昨年度は主に次の3つの分析で進展があった。1番目に動学パネルデータを用いてマクロ経済の実証分析をするための方法論の研究成果があった。モデルの特定化の誤りの少ない多変量自己回帰モデルを推定するための条件やその検定統計量の性質を確認した。この方法を用いた実証分析として、異なる地域の財価格差の調整速度が財の性質によって異なっている現象を確認した。
2番目にマクロモデル推定時のデータの事前検定に関する方法論の研究成果があった。特にマクロ経済変数の確率トレンド及び確定トレンド除去に関して、非線形を考慮した複数の方法を開発した。
3番目に実際にデータを用いたマクロ経済モデルの実証分析では、価格改定時の調整費用の非対称性や中央銀行の政策関数に課されるゼロ金利制約を考慮した非線形動学確率一般均衡(DSGE)モデルを推定した。モデル選択基準を用いて、提案されたモデルが他のモデルよりもデータのあてはまりがよいことを確認した。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

本研究計画はマクロモデル選択と推定に関する方法論と実証分析の2つに分けることができるが、両者ともにその研究成果が複数の学会で報告され、既に学会誌に採択が決まったものもある。

今後の研究の推進方策

昨年度までの研究はおおむね順調に進捗しており、現段階で計画遂行上の問題点はない。今年度以降も計画に沿って研究を進める予定である。

  • 研究成果

    (9件)

すべて 2016 2015

すべて 雑誌論文 (4件) (うち国際共著 4件、 査読あり 4件、 謝辞記載あり 4件) 学会発表 (5件) (うち国際学会 2件、 招待講演 1件)

  • [雑誌論文] Testing for A Unit Root against Transitional Autoregressive Models2016

    • 著者名/発表者名
      Park, Joon Y., and Mototsugu Shintani
    • 雑誌名

      International Economic Review

      巻: 57(2) ページ: 635-664

    • DOI

      10.1111/iere.12171

    • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Measuring International Business Cycles by Saving for a Rainy Day2016

    • 著者名/発表者名
      Crucini, Mario J., and Mototsugu Shintani
    • 雑誌名

      Canadian Journal of Economics

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Improving the Finite Sample Performance of Autoregression Estimators in Dynamic Factor Models: A Bootstrap Approach2016

    • 著者名/発表者名
      Shintani, Mototsugu, and Zi-Yi Guo
    • 雑誌名

      Econometric Reviews

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Noisy Information, Distance and Law of One Price Dynamics across US Cities2015

    • 著者名/発表者名
      Crucini, Mario J., Mototsugu Shintani and Takayuki Tsuruga
    • 雑誌名

      Journal of Monetary Economics

      巻: 74 ページ: 52-66

    • DOI

      doi:10.1016/j.jmoneco.2015.06.003

    • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
  • [学会発表] Testing for Flexible Nonlinear Trends with an Integrated or Stationary Noise Component2015

    • 著者名/発表者名
      新谷元嗣
    • 学会等名
      Economics Seminar Series
    • 発表場所
      University of Alabama(Tuscaloosa, USA)
    • 年月日
      2015-10-16
  • [学会発表] Testing for Flexible Nonlinear Trends with an Integrated or Stationary Noise Component2015

    • 著者名/発表者名
      新谷元嗣
    • 学会等名
      2015 Canadian Econometric Study Group Meetings
    • 発表場所
      University of Guelph(Guelph, Canada)
    • 年月日
      2015-09-26 – 2015-09-27
    • 国際学会
  • [学会発表] Quasi-Bayesian Model Selection2015

    • 著者名/発表者名
      新谷元嗣
    • 学会等名
      Econometrics Seminar
    • 発表場所
      Boston University(Boston, USA)
    • 年月日
      2015-09-18
  • [学会発表] マクロ経済モデルの推定と選択2015

    • 著者名/発表者名
      新谷元嗣
    • 学会等名
      Open Lecture
    • 発表場所
      国際基督教大学(東京都、三鷹市)
    • 年月日
      2015-06-03
    • 招待講演
  • [学会発表] Testing for Flexible Nonlinear Trends with an Integrated or Stationary Noise Component2015

    • 著者名/発表者名
      新谷元嗣
    • 学会等名
      2015 International Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA)
    • 発表場所
      一橋大学(東京都、国立市)
    • 年月日
      2015-05-30 – 2015-05-31
    • 国際学会

URL: 

公開日: 2017-01-06  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi