| 研究課題/領域番号 |
26285069
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 一部基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 京都大学 |
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研究代表者 |
江上 雅彦 京都大学, 経済学研究科, 教授 (40467395)
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| 研究分担者 |
若井 克俊 京都大学, 経済学研究科, 教授 (80455708)
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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| キーワード | 構造変化 / 相関 / 効率的ポートフォリオ / クレジットリスク / REIT / マルコフ過程 / 証券化プログラム |
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| 研究成果の概要 |
資本市場における資産間の相関係数の高まりなどの構造変化を検出し、効率的ポートフォリオの組成について研究を行った。さらに資本市場の情報から観測不可能な資産価値を推計する方法を用いることで、構造変化を反映する形で、クレジットリスク管理、REIT市場分析、銀行の債権証券化市場分析等の応用研究を行うことができた。これによりデフォルト相関の上昇を早期に検出するモデル、クレジットリスク管理ツール、債権証券化で得た資金の使途を判別するツール等の開発を行った。
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| 自由記述の分野 |
ファイナンス工学
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