資産価格モデルの計量経済学

2016 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 26380272
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計
• 研究機関: 名古屋商科大学 (2016); 名古屋市立大学 (2014-2015)
• 研究代表者: 程島 次郎 名古屋商科大学, 経済学部, 教授 (30181514)
• 研究期間 (年度): 2014-04-01 – 2017-03-31
• キーワード: パネルデータ分析 / Bootstrap / シミュレーション / Hetoroskedasticity / 福島原発の影響

研究成果の概要

福島原発事故の実証研究でパネルデータ分析の際にcluster-robustな分散を用いた研究では、2つの論文を完成させた。パネルデータの分析で、unknown form of autocorrelation and heteroskedasticityを取り入れた研究であるHirukawa and Hodoshima (2016)を出版できた。value measureの評価にデータがnormal mixtureの分布を持つと仮定して計算するやり方を学会で報告し、今後の多くの成果が期待できる研究テーマを見つけることができた(程島、三澤、宮原（2016））。

自由記述の分野

計量経済学、ファイナンス、統計学