研究課題
基盤研究(C)
(1)KVBアプローチによる誤差項の仮定についてロバストな線形時系列モデルのカバン検定を構築した。(2)SVARモデルという多次元のモデルを用いて、日銀の近年の金融緩和政策についての評価を行った。(3) 合理的バブルの経済モデルを時系列モデルに適用しようとすると、外れ値を含むモデルが求められることを発見した。(4)(3)より、主に単位根時系列とバブル期を表すexplosive URモデルについて、現在の検定が外れ値にロバストかどうかを調べた。
計量経済学
計量経済学モデルでは、しばしば様々な正則条件の下で、理論構築と、実証分析がなされている。しかしながら、実際の経済では、これらが成立しないケースがしばしばあることが指摘されている。本研究では、それらの一部ではあるが、これら非正則な状況下でも適用可能な手法の提案を行った。
