| 研究課題/領域番号 |
26380349
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| 研究機関 | 福岡大学 |
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研究代表者 |
栗田 高光 福岡大学, 経済学部, 教授 (20454928)
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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| キーワード | 経済政策 / 為替レート・物価 / 時系列データ / 時系列分析 |
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| 研究実績の概要 |
平成２９年度においては、研究目的および研究実施計画を踏まえ、以下のような研究を行った。
まず、昨年度に引き続き、構造変化を含む非定常時系列データを精緻に分析することを目的に、統計学および計量経済学における理論面での研究をさらに前進させた。特に、こうしたデータを分析する際に重要となるパラメーター安定性検定に関し、理論的研究をほぼ完成させた。より具体的には、為替レートや物価指数の時系列データの特性を踏まえつつ、多変量共和分自己回帰モデル（CVARモデル）の枠組みの中でパラメーター安定性を検定する手法について、幾度も検討を重ね、検定統計量の漸近理論に関する数学的証明を与えることができた。また、この理論により得られた統計量の漸近分布をコンピューター・シミュレーションにより近似化する作業も、進展させることができた。
加えて、様々な構造変化を、CVARモデル内の非線形確定トレンドによってとらえる試みも行った。モデルの数学的構造を吟味するとともに、様々なコンピューター・シミュレーション分析を試験的に実施し、モデルの有用性を示す分析結果を得たところである。
このような理論的研究の成果を踏まえ、経済政策分析に利用可能なCVARモデルを推計することを目指し、日本の経済・金融時系列データを詳細に分析した。為替レートと国内物価に関する実証分析において、一定の研究成果を上げることができた。
これまでの研究成果を取りまとめた上、時系列データの構造変化に関する国際学会に出席し、研究報告を行った。また、国内のセミナーでも研究報告を行った。こうした研究報告を通じ、多数の研究者と有益な情報・意見交換を行うことができた。こうした出張で得られた有益な意見やアイデアを、研究の最終取りまとめに活かしていく所存である。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
統計学・計量経済学に関連した理論的考察はほぼ終了し、コンピューター・シミュレーション分析および実証研究も最終取りまとめに向け着実に進展している。
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| 今後の研究の推進方策 |
より精度の高いコンピューター・シミュレーション分析を行うとともに、為替レートや物価に関する時系列データを対象とした実証研究をさらに進め、本研究課題の最終年度に向け、経済政策分析の指針として有用性の高い研究成果を上げていく所存である。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
（理由）
海外出張を最終年度に一部延期し、研究成果の取りまとめ等に時間を割いたことに加え、コンピューター・シミュレーション分析を既存の機器で継続して実施したため。
（使用計画）
今後、海外出張をして学会報告やセミナー報告を行い、研究成果の海外発信をより強化していきたい。また、研究の最終段階に入る中で、コンピューター・シミュレーション分析の高度化・複雑化を計画していることから、そのために必要な最新のコンピュータ機器を導入する予定である。
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