研究課題
基盤研究(C)
リーマンショックに代表される経済状況の突然の変化をマルコフ連鎖という数学的手法を用いて表現し，経済状況が突然変化するリスクを理論的に分析した．その結果，仮に現時点の経済状況が良好であったとしても最悪の状況を想定して企業が意思決定することが有り得ることが分かった．また，このリスクが債券価格やオプション価格などの金融派生証券に与える影響についても考察し，現実の価格データと整合的な理論モデルが構築可能であることが分かった．
ファイナンス
