2017 年度研究成果報告書

金融ネットワークと金融公共財: 動学相関GARCH・ネットワーク理論・集計ゲーム

研究課題

研究課題/領域番号	26380403
研究種目	基盤研究(C)
配分区分	基金
応募区分	一般
研究分野	金融・ファイナンス
研究機関	法政大学
研究代表者	宮越龍義法政大学, 理工学部, 教授 (60166139)
研究期間 (年度)	2014-04-01 – 2018-03-31
キーワード	金融ネットワーク / 動学的相関GARCH / 国際金融公共財 / 集計ゲーム
研究成果の概要	本研究の成果は(i)動学的相関GARCHモデルを使ってネットネットワーク理論のノード(各国金融市場)とエッジ(市場間の相関係数)を推定し、アジア金融市場のネットワーク構造を現状認識した。(ii)すでに推定されているアジア金融市場のネットワーク構造を使って、コストがより小さくなるように金融公共財をノードやエッジに配置する理論と金融政策の構築を試みた。
自由記述の分野	金融論