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各種金融証券市場（グローバル金融システム、わが国金融システム、グローバル損害保険市場、およびわが国株式市場）のシステミック・リスクを相互連関性の観点から計量分析した。ネットワーク分析では、中心性指標やネットワーク密度など各種ネットワーク指標により、金融機関等の相互連関性を明らかにした。デフォルト分析では、単独でデフォルトに陥った金融機関と他社のデフォルトに連鎖してデフォルトに陥った金融機関を理論的に特定した。また、システミック・リスクのストレステストを実施し、特定の金融機関のデフォルトに起因する連鎖デフォルトが発生する可能性を調べた。研究成果として、6編の論文が国際査読雑誌に掲載された。
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