| 研究課題/領域番号 |
26380591
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| 研究機関 | 立命館アジア太平洋大学 |
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研究代表者 |
大竹 敏次 立命館アジア太平洋大学, 国際経営学部, 教授 (00550378)
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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| キーワード | リスク管理 / 信用情報機関 / モデリング |
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| 研究実績の概要 |
当該年度の研究計画は、科研費（課題番号23530531）を通じて情報提供いただいた金融関連企業・アプリケーション開発企業を訪問しリスク管理システムおよびモデリングに関するインタビュー調査、データ提供の可能性、およびモデル共同開発の提案を行うことであった。
金融関連企業では、『初期不正』などのリスク管理分析に従事する担当者からリスク管理分析の統計手法、テキストマイニングによる方法の展開を把握するとともに、リスクモデリングの新たな手法の開発について議論し、今後の共同研究の可能性を模索することができた。特に、カルマンフィルタリングのリスクモデルへの応用を調査した。
また、アプリケーション開発企業との数度にわたる会議を通じて、信用情報機関の現状と方向性を理解し、欧米のモデルと比較をしながらどのようなモデルの可能性があるかを調査した。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
信用情報機関、金融関連企業、アプリケーション開発企業からのリスク管理手法やモデリングの情報収集において昨年度若干遅れていたが本年度はおおむね順調に収集できた。
しかしながら、具体的なモデルの方法など構築することができず、これに関しては更なる調査時間、研究時間、プログラム構築時間が必要である。
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| 今後の研究の推進方策 |
『クレジットリスクスコアカード』の本を出版したカナダ在住のアナリストに会う予定であったが予定が合わず再度日程調整をして、リスク管理モデルについて意見交換をしたいと考えている。同様に、イギリスのモデル開発会社の担当者とも再度リスク管理モデルについて意見交換をしたいと考えている。
また、国内ではアプリケーション開発会社と、シミュレーションとデータ測定の同化のファイナンス分野への応用を調査したいと考えている。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額が生じた理由として、予定していた『クレジットリスクスコアカード』の本を出版したカナダ在住のアナリストの訪問が調整できなかったことと、国内の金融関連会社や信用情報機関等に予定より少ない訪問である程度の情報収集ができたためである。
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| 次年度使用額の使用計画 |
昨年度訪問できなかった海外のアナリストや金融関連企業を訪問するときに、次年度使用額を使用したいと考えている。
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