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2017 年度 研究成果報告書

精密なモンテカルロ積分の研究

研究課題

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研究課題/領域番号 26400133
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 解析学基礎
研究機関大阪大学

研究代表者

杉田 洋  大阪大学, 理学研究科, 教授 (50192125)

連携研究者 高信 敏  金沢大学, 大学院自然科学研究科, 教授 (40197124)
研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2018-03-31
キーワードモンテカルロ積分 / ランダム・ワイル・サンプリング / 対独立同分布確率変数列 / k-対独立同分布確率変数列
研究成果の概要

大数の法則が対独立な同分布確率変数列に対して成り立つことを利用して著しくランダム性を削減した厳密なモンテカルロ積分を実現したのがランダム・ワイル・サンプリング(RWS)であった.本研究ではRWSを拡張したk-対独立同分布(k-i.i.d.)確率変数列による新しい実用的なサンプリング法を開発した.k-i.i.d.確率変数列によるモンテカルロ積分ではサンプル平均のk次モーメントまで精密に計算できる.

自由記述の分野

確率論

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公開日: 2019-03-29  

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