| 研究課題/領域番号 |
26540011
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| 研究機関 | 東京大学 |
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研究代表者 |
吉田 朋広 東京大学, 数理(科)学研究科(研究院), 教授 (90210707)
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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| キーワード | 統計数学 / 解析学 |
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| 研究実績の概要 |
リード・ラグ推定は，確率過程間の共分散構造推定と深く関係する．強度過程がセミマルチンゲールである点過程からの観測に基づき，強度過程の共分散および相関構造を推定する方法を一般化した．超高頻度データに適用可能な点過程モデルに対して，擬似尤度解析の研究をさらに進めた．統計的リード・ラグを表現するモデルを考え，リード・ラグ分布の推定法に関して研究した．さらに，NSシステムというリード・ラグモデルを構築している．
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
マイクロストラクチャーを込めたリード・ラグのモデリングが本質的であると認識し，研究はその方向に進展している．点過程に含まれる回帰成分によってリード・ラグを捉えるために，擬似尤度解析の構築を進めた．多次元強度過程間の相関構造推定の方法の研究をさらに進めた．統計的リード・ラグを表現するモデルや，NSシステムという新しいモデルが現象解析に有用であると予想され，統計量の漸近的性質の解析が進んでいる．
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| 今後の研究の推進方策 |
新たに見出された方法の統計的性質の解析や，データへの適用を行う．
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| 次年度使用額が生じた理由 |
統計的リード・ラグを表現するモデル，およびNSシステムというモデルが見出され，数学的解析と実証分析が必要になった．
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| 次年度使用額の使用計画 |
出張等によって，内外の研究者と共同研究をする．
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