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2014 年度 実施状況報告書

従属標本における不偏性を外した縮小型推測論の構築

研究課題

研究課題/領域番号 26540015
研究機関早稲田大学

研究代表者

谷口 正信  早稲田大学, 理工学術院, 教授 (00116625)

研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2017-03-31
キーワード縮小推定量 / 時系列モデル / 最適予測子 / ポートフォリオ推測 / 従属構造
研究実績の概要

独立標本においては種々のJames-Stein 型の縮小推定量が提案され、それらの最小2乗誤差(MSE)が評価され、従来のスタンダードな推定量を改善する条件が求められてきた。従属標本の統計学である時系列解析においては、縮小推定量の議論は、極めて未熟な状態であり、本研究では極めて一般的な curved stochastic modelの未知母数ベクトルに対して、縮小推定量を提案し、その MSE を評価して、従来のスタンダードな推定量の MSE を改善する条件をもとめた。
MSE の評価には、3次の漸近理論を用いた。モデルは極めて一般的で多次元の金融資産過程上のポートフォリオ係数の推測にも適用できる。特にこの問題では、 curved model 構造が本質的である。 MLE をその縮小推定量が改善するための十分条件を与えることが出来た。
また定常過程の最適線形予測子は、スペクトル構造がわかれば明示的に書ける。この最適線形予測子に対して縮小最適予測子を提案して、これらの予測誤差を比較して、縮小最適予測子が最適線形予測子を改善するための十分条件も与えた。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

1: 当初の計画以上に進展している

理由

当初、金融資産過程の上のポートフォリオ係数の縮小推定量が、古典的な平均・分散ポートフォリオ推定量を平均2乗誤差の意味で改善するための十分条件の明示形は、難しいと思っていたが、これも、ある条件下で出来た。また予測子に対して縮小予測子を提案かつ通常のものとの予測誤差の比較が出来、これまた、新規で予想以上の展開ができたと思われる。

今後の研究の推進方策

前年度までは、理論的な縮小推定量に対する結果であったが、今学年度は、数値シュミレーションや実データに時系列縮小推定量を適用し、その良さを見る。 また時系列の従属構造も、長期記憶性、局所定常性、非線形性、ヘテロセダスチックな構造を取り入れ、その影響を見る。

次年度使用額が生じた理由

当初、購入予定であった専門書が、別の方向からの研究進展があったため不要になったことによる。

次年度使用額の使用計画

今学年度は、ポートフォリオの縮小推定の専門書購入にあてる。

  • 研究成果

    (8件)

すべて 2016 2015 2014 その他

すべて 雑誌論文 (4件) (うち国際共著 1件、 査読あり 4件、 オープンアクセス 2件) 学会発表 (2件) (うち招待講演 2件) 図書 (1件) 備考 (1件)

  • [雑誌論文] Asymptotic theory of parameter estimation by a contrast function based on interpolation error2016

    • 著者名/発表者名
      Suto, Y., Liu, Y. and Taniguchi, M.*
    • 雑誌名

      Statistical Inference for Stochastic Processes

      巻: 19 ページ: 93 - 110

    • DOI

      doi: 10.1007/s11203-015-9116-y

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
  • [雑誌論文] An empirical likelihood approach for symmetric alpha-stable processes2015

    • 著者名/発表者名
      Akashi, F., Liu, Y. and Taniguchi, M.
    • 雑誌名

      Bernoulli

      巻: in press ページ: in press

    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] 年金運用における共和分検定を用いた最適ポートフォリオの推定2015

    • 著者名/発表者名
      岸本桂一、山下隆、谷口正信
    • 雑誌名

      ASTE, Research Institute for Science and Engineering, Waseda University, Special Issue " Financial and Pension Mathematical Science"

      巻: 12 ページ: 45-62

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Shrinkage estimation and prediction for time series2014

    • 著者名/発表者名
      Hamada, K. and Taniguchi, M.
    • 雑誌名

      ASTE, Research Institute for Science and Engineering, Waseda University, Special Issue " Financial and Pension Mathematical Science"

      巻: 10 ページ: 3-18

    • 査読あり
  • [学会発表] Shrinkage estimation and prediction for time series2014

    • 著者名/発表者名
      Taniguchi, M.
    • 学会等名
      Princeton University, Invited Seminar Talk
    • 発表場所
      Princeton University, USA
    • 年月日
      2014-09-22 – 2014-09-22
    • 招待講演
  • [学会発表] Systematic approach for Portmanteau tests in view of Whittle likelihood ratio2014

    • 著者名/発表者名
      Taniguchi, M.
    • 学会等名
      4th Workshop on " New Developments in Econometrics and Time Series"
    • 発表場所
      Institute for Economics and Finance, Rome, Italy
    • 年月日
      2014-09-11 – 2014-09-12
    • 招待講演
  • [図書] Statistical Inference for Financial Engineering2014

    • 著者名/発表者名
      Taniguchi, M., Amano, T., Ogata, H. and Taniai, H.
    • 総ページ数
      118
    • 出版者
      Springer
  • [備考] 科研費・基盤研究 (A) (2011-2014) 報告

    • URL

      http://www.taniguchi.sci.waseda.ac.jp/kakenhoukoku2011.html

URL: 

公開日: 2016-05-27  

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