| 研究実績の概要 |
H27年度の研究の目的は、前年度に与えられたタイミングリスクの静的ヘッジに対して、実際に数値計算によって検証を行うこと、また国内外の研究集会・学会にて本研究に関する発表を行ない我々の手法をブラッシュアップしていくことであった。
数値計算に関しては、共同研究者であるBarsotti 氏と直接議論を交わし、適切なモデル設定とその数値計算に必要なアルゴリズム・計算手法を議論し、実際に単純な場合に関して数値実験を行いこの手法の有用性を確かめることができた。この結果に関しては現在論文執筆中である。
研究交流として、本年度はアメリカ合衆国・イギリスへ月単位の滞在を行い、多くの研究者と議論を交わした。また、次の研究集会において発表を行い、本研究に関する情報収集を行った。
1. A Numerical Scheme Based on Semi-Static Hedging Strategy, 2016年冬期淑明女子大学校数理ファイナンスセミナー, 2016/01/18
2, A New Numerical Scheme for the Price of Barrier Options Based on a Symmetrization of Diffusion Processes, Columbia-JAFEE Conference 2015, 2015/10/03
3, Asymptotic and exact semi-static hedges, Probability Seminar, 2015/05/04
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