研究課題
若手研究(B)
下向きジャンプ付のレヴィー過程およびその他のジャンプ付確率過程のレゾルベントの解析を行った。レゾルベントの満期ランダム化への応用として、refraction timeを含む多数回停止問題の解をphase-typeレヴィー過程のレゾルベントを用いることで近似した。また、(s,S)-戦略下での被制御過程と上側に屈折壁があり下側に反射壁があるレヴィー過程についてのレゾルベントを尺度関数で記述し、最適配当問題と最適在庫問題での最適解を得た。
確率過程論、数理ファイナンス
