1992 Fiscal Year Annual Research Report
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04045056
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| Research Institution | The Institute of Statistical Mathematics |
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Principal Investigator |
石黒 真木夫 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (10000217)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
LARRY G Bobb Bureau of the Census Statistical Researc, Research M
BRIAN C Mons Bureau of the Census Statistical Reserch, Research M
DAVID F Find Bureau of the Census Statistical Reserch, Principal
北川 源四郎 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (20000218)
尾崎 統 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (00000208)
田辺 國士 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (50000203)
赤池 弘次 統計数理研究所, 所長 (70000180)
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| Keywords | 季節調整 / 情報量規準 / X-11 / BAYSEA / AIC / EIC / ベイズモデル / トレンド解析 |
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| Research Abstract |
ワシントンでアメリカ合衆国センサス局によって開催された「季節調整法とその評価法に関する国際ワークショップ」に参加し、統計数理研究所において研究が進められている時系列モデルと情報量規準による季節調整法の研究の現状を報告した。研究代表者および分担者による発表のタイトルは次の通りである。
1.“Objectivism and Subjectivism in Statisrics"赤池弘次
2.“A Dynamical System Interpretation of the X-11 Model for Multiplicative Time Series"尾崎統
3.“Non-Gaussian Seasonal Adjustment Based on a Gaussian-Sum Smoother"北川源四郎
4.“EIC,an Extended Information Criterion,and Seasonal Adjustment Problem"石黒真木夫
5.“New Models and Diagnostics and New Interface of X-12-ARIMA"David F.Findley and Mark C.Otto
又、この渡来を機会に、日米間でデータを共有し、有機的に研究を進めていく環境を整備する事にも努め、最新の通信テクノロジーの有効な利用を図った。なお、ワシントンでのワークショップに先だってテネシー州ノックスビルで開催された「統計的モデリングの最前線に関する第1回日米会議」に参加し、有益な情報交換を行なうことが出来た。年度後半における研究は以下の通り。
1.新しいデータの追加にともなう調整値の変化に注目し、安定性のある実用的なモデルを推定することを目的とし、センサス局研究者に典型的な時系列の提供を求め、トレンド項目体を低次の自己回帰モデルによって表現することの有効性の検討を始めた。
2.多次元時系列解析のための季節調整モデルとシステム解析モデルの統一に関する研究
3.季節調整モデルのような高次元の状態空間モデルの推定のために新しいモンテカルロ法の開発
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[Publications] Hirotugu Akaike: "Implication of informational point of view on the development of statistical science" Proceedings of the First US/JAPAN Conference on the Frontiers of Statistical Modeling. (1993)
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[Publications] Hirotugu Akaike: "Experiences on the development of time series models" Proceedings of the First US/JAPAN Conference on the Frontiers of Statistical Modeling. (1993)
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[Publications] Tohru Ozaki: "A local linearigation approach to nonlinear filtering" Int.J.Control. 57. 75-96 (1993)
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[Publications] Tohru Ozaki: "Identification of Nonlinearities and Non-Gaussinities in Time Series" New Direction in Time Series Analysis Springer-Verlog. (1993)
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[Publications] Genshiro Kitagawa: "A Monte Carlo filtering and swoothing method for non-Gaussiam nonlinear state space models" Research Memo No462,The Inst.Statist.Mathematics,Tokyo.(1993)
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[Publications] Makio Ishiguro: "Syotem Analysis and Seasonal Adjustment through Model Fitting" Proceedings of the First US/JAPAN Couference on the Frontiers of Statistical Modeling. (1993)
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[Publications] Makio Ishiguro,Hiroko Kato and Sadao Naniwa: "VSA/VAR MODEL,vector seasonal adjustment/vector auto-regressive model" Research Memo.No,458,The Inst.Statist.Mathematics,Tokyo. (1992)
