経済時系列データの和分・共和分分析の理論的・応用的研究

1994 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 06451103
• Research Category: Grant-in-Aid for General Scientific Research (B)
• Research Institution: Hiroshima University
• Principal Investigator: 前川 功一 広島大学, 経済学部, 教授 (20033748)
• Co-Investigator(Kenkyū-buntansha): 矢野 順治 広島大学, 経済学部, 助教授 (40210306) ; 高林 喜久夫 広島大学, 経済学部, 助教授 (10226912) ; 椿 康和 広島大学, 経済学部, 助教授 (70144805) ; 宜名真 勇 広島大学, 経済学部, 教授 (30127758) ; 北岡 孝義 広島大学, 経済学部, 教授 (60116572)
• Keywords: 和分・共和分分析 / 自己回帰モデル / ヨハンセンテスト / 単位根検定 / 共和分の検定 / 株価変動 / 景気循環 / 経済時系列

Research Abstract

1.ワークステーションを購入し、初期設定を行いネットワ-ムに接続する作業が完成した.来年度はこのワークステーションにデータベースを構築し課題の研究に使用する予定である。さらにインターネット上からデータを収集する方法も検討中である.
2.単位根の検定方法を開発しその結果を前川・久松の共著論としてJournal of Econometrics誌に公表した.また既存の方法(Phillips and Perron)を改良する方法を提案しEconomics Letters誌に発表した.
3.単位根を持つ自己回帰モデル〔AR(1)モデル〕における最小2乗推定量,ダービン・ワトソン比等の2次形式の比で表わされる統計量の厳密分布の導出を行ない、その結果を数値計算で評価する方法を確立した.
4.株価変動を表わすモデルを提唱し、現実のわが国の株価データによるモデルの検証を行った.
5.回帰モデルの説明変数の1つがランダムワォ-クする場合の標準的な推定量の性質を検討しワーキングペーパーにまとめた.その一部分は投稿中である.この研究は来年度、継続・発展させる予定である

Research Products

• [Publications] 前川功一・久松博之: "The distribution of the Durbin-Watson statistic in integrated and near-integrated models" Journal of Econometrics. 61. 367-382 (1994)
• [Publications] 北岡孝義: "株価変動と可変的トレンド・モデル" 広島大学経済論叢. 18. 169-192 (1994)
• [Publications] 矢野順治: "On the Role of the Bonus Payments for the Japanese Business Cycles" 広島大学経済論叢. 18(掲載予定). (1995)
• [Publications] 椿康和: "わが国におけるインターネットの展開と課題" 広島大学経済論叢. 18(掲載予定). (1995)
• [Publications] 小滝光博: "多変量自己回帰モデルにおける共和分のためのJohansenの方式による統計的推測の再検討" 広島大学経済学部紀要年報経済学. 16(掲載予定). (1995)
• [Publications] 前川功一: "Prewhitened Unit Root Test" Economics Letters. 45. 145-153 (1994)