1994 Fiscal Year Annual Research Report
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06680295
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| Research Institution | The Institute of Statistical Mathematics |
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Principal Investigator |
北川 源四郎 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (20000218)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
姜 興起 旭川大学, 経済学部, 助教授 (70254662)
川崎 能典 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (70249910)
樋口 知之 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (70202273)
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| Keywords | 時系列解析 / 状態空間モデル / 状態推定 / モンテカルロ・フィルタ / 平滑化 / 非線形モデル / 遺伝的アルゴリズム / 非定常 |
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| Research Abstract |
非ガウス型フィルタ・平滑化のアルゴリズムとして開発した、非ガウス型状態空間モデルの状態推定法を、非線形時系列や高次元のシステムの解析が可能な形に改良するとともにモンテカルロフィルタと呼ばれる新しい計算アルゴリズムの開発・改良を行った。
特に、研究代表者はモンテカルロ・フィルタの高次元化を行い、季節調整法への適用を行った。モンテカルロ・フィルタが非線形・非ガウス型の状態空間モデルを自由に取り扱えることから、ポアソン分布に従う離散過程の季節調整や加法型・乗算型・混合型などの季節調整モデルを推定することができ、自由なモデリングが可能となった。また、モデルのパラメータを状態に取り込み他の状態とともに同時に推定することによりパラメータのベイズ推定を行う方法を開発した。
研究分担者樋口はモンテカルロ・フィルタと遺伝的アルゴリズムの類似性を発見しこの観点から新しいアルゴリズムの開発を行った。川崎は経済時系列データの解析のために多変量非定常時系列モデルを開発した。姜は状態空間モデルのパラメータの初期値を推定するための効率の良い計算方法を開発した。
設備備品費で購入したパーソナルコンピュータは関連するソフトウェアの開発に活用した。
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[Publications] Kitagawa,Genshiro: "The two-filter formula for smoothing and an implementation of the Gaussian-sum smoother" Annals of the Institute of Statistical Mathematics. Vol.46. 605-623 (1994)
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[Publications] 北川源四郎: "マルコフ切り換え自己回帰モデル" 統計数理. 42. 75-82 (1994)
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[Publications] Kawano,H.: "The bootstrap method in space physics:Error estimation for the minimum variance analysis" Geophysical Research Letters. 22. 307-310 (1995)
