1997 Fiscal Year Annual Research Report
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08558021
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| Research Institution | The Institute of Statistical Mathematics |
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Principal Investigator |
北川 源四郎 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (20000218)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
石黒 真木夫 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (10000217)
佐藤 整尚 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (60280525)
川崎 能典 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (70249910)
樋口 知之 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (70202273)
田村 義保 統計数理研究所, 統計計算開発センター, 教授 (60150033)
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| Keywords | 状態空間モデル / 時系列解析 / 非線形 / 非ガウス型モデル / カルマンフィルタ / モンテカルロフィルタ / 平滑化 / Web化ソフトウェア |
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| Research Abstract |
状態空間モデルを用いて時系列解析の統一的なソフトウェアを開発する方法に関して研究を行った.計算効率のよいカルマンフィルタが利用できる線形・ガウス型の状態空間モデルに関しては,すでに季節調製や時変スペクトル推定のためのソフトウェアが開発した.非線形・非ガウス型の状態空間モデルに関しては,数値積分に基づく非ガウス型フィルタやシミュレーションに基づくモンテカルロ・フィルタ,モデルのパラメータを自動的に調整する自己組織型フィルタを利用して,
1.構造変化を自動的に検出する方法
2.異常値を自動的に処理する方法
3.離散データの解析法
4.非線形・非ガウス型非定常時系列の解析法
を開発した.これらの方法に関しては,統一的なソフトウェアを開発をめざして研究中である.
さらに,これらのソフトウェアをホームページを利用して組織的に配布する方法を開発し,Web-DECOMPというシステムを試作した.これにより,従来のように配布先の計算機にインストールする必要はなく,ユーザ側はホームページさえ利用できれば直ちに最新版のソフトウェアによる計算が可能となった.
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Research Products
(5 results)
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[Publications] Kitagawa,G.: "Information criteria for the predictive evaluation of Bayesian models" Communications in Statistics,Theory and Methods. 26・9. 2223-2246 (1997)
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[Publications] Ishiguro,M. Sakamoto,Y.and Kitagawa,G.: "Bootstrapping log likelihood and EIC,an extension of AIC" Annals of the Institute of Statical Mathematics. 49・3. 411-434 (1997)
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[Publications] Gersch,W.and Kitagawa,G.: "General State Space Modeling" Statistical Methods in Control and Signal Processing. 37-81 (1997)
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[Publications] 佐藤整尚: "Web-DECOMPの紹介-WWW上で行う季節調整システム-" 統計数理. 45・2. 233-244 (1997)
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[Publications] 北川源四郎: "季節調整プログラムDECOMPとその後の展開" 統計数理. 45・2. 217-232 (1997)
