2008 Fiscal Year Annual Research Report
ノンパラ・セミパラメトリック計量モデルの統計的推測の研究
Project/Area Number |
08J10974
|
Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
松下 幸敏 The University of Tokyo, 大学院・経済学研究科, 特別研究員(PD)
|
Keywords | 漸近理論 / セミパラメトリック・ノンパラメトリック / 構造方程式 |
Research Abstract |
第一に、線形構造方程式において特に操作変数の数が大きい場合に推定量の有限標本性質を漸近理論と数値実験を用いて比較した結果("On Finite Sample Properties of Alternative Estimators with Possibly Many Instruments")、及び、任意の分散不均一性を許した線形構造方程式の枠組みの中で最大経験尤度法と一般化積率法による推定量の分布の漸近展開を求めた結果("Asymptotic Expansion of the Distribution of Semi-Parametric Estimators in a Linear Simultaneous Equations System")を学会雑誌に発表した。第二に、線形構造方程式におけるt-検定において、特に操作変数の数が大きい場合に検定量の対立仮説の下での漸近展開を導出し、サイズ・検出力の両方の意味で従来のt-検定を優越する修正統計量を提案した。第三に、任意の分散不均一性を許した線形構造方程式において、操作変数の数が大きい場合にも良い有限標本性質を持つ尤度比タイプの検定を提案し、この検定がサイズ・検出力の意味で優良な性質を持つことを示した。第四に、線形関数関係の角度の推定量として、"Angle LIML推定量"を提案し、その有限標本性質を議論した。第五に、任意の分散不均一性を許した線形構造方程式において最大経験尤度法と一般化積率法に基づくt-検定量の帰無仮説の下での漸近展開を求め、サイズの意味で改良する検定量を提案した。また、モデルの適合検定量の帰無仮説の下での漸近展開を導出した。最後に、Yale大学でマイクロ計量経済の講義を聴講し、関数形の仮定を緩めたモデルにおいて内生性が存在する場合のモデルの識別性と推定について興味を持って研究を開始した。
|
Research Products
(3 results)