2000 Fiscal Year Annual Research Report
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11695024
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| Research Institution | The Institute of Statistical Mathematics |
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Principal Investigator |
田村 義保 統計数理研究所, 統計計算開発センター, 教授 (60150033)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
滝澤 由美 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (90280528)
樋口 知之 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (70202273)
北川 源四郎 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (20000218)
佐藤 整尚 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (60280525)
川崎 能典 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (70249910)
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| Keywords | 時系列解析 / 状態空間モデル / 季節調整法 / DECOMP / 非線形力学系 / カーネル法 / ノンパラメトリック / ソフトウェア |
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| Research Abstract |
経済時系列、環境データ、地球物理データなどに見られる季節的・疑似周期的変動を統計的モデリングによる信号処理の立場から扱い、安定性・頑健性の観点から、より一般的な適用範囲を持つ新しい手法の開発を目的に研究を行った。本年度はノンパラメトリック非線形時系列モデルの識別や、その予測性に関する研究を行った。分析対象は、非常に強い周期性・季節性を持つスパイク波である。ナダラヤ・ワトソン型のカーネル法に交差確認法を組み合わせた手法で選ばれるノンパラメトリック自己回帰モデルは、スパイク波の持つダイナミクスに対して、高い再構成能力を持っていることが明らかとなった。既に研究を進めている非線形・非ガウス状態空間モデルとともに、ノンパラメトリック自己回帰モデルも頑健な季節調整法の基礎となると考えられる。一方、昨年に引き続き状態空間モデルによる季節調整モデルに関する研究を行い、地球の磁場データ、株価の収益率モデル、確率的ボラティリティモデルや売り上げ(POS)データに対する応用によって、状態空間モデルを利用した枠組みが有効であることが明らかになった。また、季節調整モデルの特徴付けに関する研究も行った。ホワイトノイズではなく相関を持つイノベーションで駆動される季節成分モデルは、季節成分に高周波が過度に混入することを防ぐ構造になっていることが明らかになった。これは季節調整の安定性の観点からは意義ある知見である。ソフトウェア開発は表計算ソフトウェア上のアドインとして作動するE-DECOMPの機能強化とインターフェイスの改良を行った。
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[Publications] Shi,Z.,Tamura,Y.and Ozaki,T.: "Empirical evaluation of non-parametric autoregressive model for dynamics reconstruction and prediction"Journal of Signal Processing. Vol.4,No.2. 185-193 (2000)
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[Publications] Kitagawa,G.and Sato,S.: "Nonlinear State Space Model Approach to Financial Time Series with Time-Varying Variance"Proceedings of the Hong Kong International Workshop on Statistics in Finance : An Interface,(eds.W.S.Chan,W.Keubg and H.Tong). Vol.1. 23-44 (2000)
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[Publications] Kondo,F.and Kitagawa,G.: "Time series analysis of daily scanner sales : extraction of trend, day-of week effect and price promotion"Marketing Intelligence and Planning. Vol.18,No.2. 53-66 (2000)
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[Publications] Higuchi,T.and Ohtani,S.: "Automatic Identification of a Large-scale Field-aligned Current Structures"Journal of Geophysical Research. 105,A11. 25305-25315 (2000)
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[Publications] Kawasaki,Y.,Sato,S.and Tachiki,S.: "Vector-Valued Multiple Regression Model with Time Varying Coefficients And Its Application to Predict Excess Stock Returns"Proceedings of IEEE/IAFE/INFORMS Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering. Vol.1. 162-165 (2000)
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[Publications] 桑名陽一,須齋正幸,川崎能典: "マクロ経済指標の公表が外国為替市場に与える影響"統計数理. 48,1. 213-227 (2000)
