2004 Fiscal Year Annual Research Report
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13440037
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| Research Institution | THE UNIVERSITY OF KITAKYUSHU |
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Principal Investigator |
吉田 祐治 北九州市立大学, 経済学部, 教授 (90192426)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
安田 正實 千葉大学, 理学部, 教授 (00041244)
蔵野 正美 千葉大学, 教育学部, 教授 (70029487)
中神 潤一 千葉大学, 理学部, 教授 (30092076)
岩本 誠一 九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (90037284)
隈本 覚 北九州市立大学, 経済学部, 助教授 (00254623)
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| Keywords | ファジィ確率過程 / ファジィ理論 / 最適性の原理 / 不確実な環境 / 最適停止 / 最適意思決定 / 金融工学 / パーセプション |
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| Research Abstract |
本研究は、不確実な情報を持つファジィ確率システムの数理構造に関する解析と最適停止問題、決定理論、動的ゲームの応用研究を目的としている。本年度の主な研究成果は次の通りである。
1.不確実性環境下での決定過程や最適停止問題の研究を行った。
2.その応用として、金融工学でのオプションの価格付けの応用研究の研究を行った。
3.不確実性の下での多目的動的停止ゲームの研究を行った。
4.ファジィ数の平均評価の研究を行った。
5.人の選好を用いた評価基準の研究を行った。
これらの研究成果は、国際学術雑誌J.Nonlinear Convex Analysis, Fuzzy Optimization and Decision Making, J.of Mathematical Analysis and Applicationsや共著の著書Advances in Dynamic Games : Applications to Economics, Finance, Optimization, and Stochastic Control (Blrkhauser)やLecture Notes in AI (Springer)に掲載されている。また、本研究成果は国内では、研究代表者と中神潤一教授(千葉大学)共同主催の研究集会「不確実性下での数理決定とその展望」(平成16年10月15日・16日、於北九州市立大学、発表件数18件、参加者36名)、京都大学数理解析研究所の研究集会、オペレーションズリサーチ学会、日本数学会において口頭発表を行い、また、国内外での国際学術会議FUBUTEC2004 (Fontainebleau), IPMU2004 (Perugia), FUZZ-IEEE2004 (Wellington), MDAI2004 (Barcelona)等において口頭発表を行った。
本年度は、ファジィ確率システムを基礎とした意思決定基準と金融工学でのオプションの応用研究に於いて研究成果が得ることができた。本研究に参加した研究者は、本研究の実施計画に基づき、それぞれ一定の成果を納め、研究論文や口頭発表を行っている。
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