2002 Fiscal Year Annual Research Report
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13630029
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| Research Institution | Kyoto University |
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Principal Investigator |
森棟 公夫 京都大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20109078)
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| Keywords | 単位根 / ブラウン運動 / トレンド / 構造変化 |
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| Research Abstract |
構造変化を伴う単位根検定,つまりPerron検定では,構造変化時点が特定の点として定義されている.しかし,このような特定の点における構造変化は,その変化時点の特質により検定結果が大きく左右される.このような検定はその結果を安定したものとは考えることができない.一つの解決法は,変化時点を未知として,すべての可能な変化時点について検定を行うことであるが,私は変化時点ではなく,変化区間を設定して単位根検定を行うことを主張する.つまり,変化時点の特定化は基本的に無理であるから,変化時点が含まれると予想される区間を設定し,変化区間に対して単位根を検定するのである.この方法により,既存のデータを解析したところ,検定結果はかなり実感に近いものとなった.つまり,検定結果は全く構造変化がない場合の結果と,一点での変化による結果の中間に入り,データの性質を素直に示していると考えられる.この様な折れ曲がりに関する分析を、ベクトル過程に関して行った。従来より柔軟な推定ならびに検定の方法を用いているので、経済学的に納得のいく結果を得られるものを得られた。
また,定数項ならびに確定トレンド項を含む検定を、新しい観点から考察し直すこともした。マクロ系列を用いて実証的な研究を行っているが、この様なマクロ系列に関する実証研究も最近の私の研究スタンスである。
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Research Products
(3 results)
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[Publications] Morimune: "Deciding Break Interval in the Discontinuous Trend Unit Root Test"International Environmental Modeling and Software. 580-585 (2002)
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[Publications] Murasawa, Morimune: "Distribution-free statistical inference for generalized Lorenz dominance based on grouped data"International Congress on Modelling and simulation. 5. 1231-1236 (2002)
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[Publications] Hsiao, Morimune, Powell: "The Nonlinear Models of Econometric Inference"Cambridge University Press. 423 (2001)
