計算知能と多目的決定分析による信用リスクの評価と管理

2002 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 13680540
• Research Institution: Konan University
• Principal Investigator: 中山 弘隆 甲南大学, 理工学部, 教授 (20068141)
• Keywords: 企業リスク / 機械学習 / 能動学習 / 追加学習 / 能動忘却 / サポートベクターマシン / RBFネットワーク / DEA

Research Abstract

前年度に引き続き、企業リスクの分析のために、機械学習の方法についていくつかの手法を提案し、あわせてそのソフトウェアの開発を行った。具体的には、企業信用リスクデータベースにおいて特有の性質であるデータのアンバランスによる困難を解消するために線形ゴールプログラミングを利用したサポートベクターマシンの適用を行うことを試みた。これにより、従来の方法に比し、判別精度を向上させることができた。さらに、必要な属性数をできる限り削減し、できる限り簡単なルールを陽な形で抽出するためにラフ集合の適用を行うことを試み、類似の問題である自然災害リスク評価でその有効性を確かめた。さらに、リスク管理の手法として多目的決定分析のなかの一般化包絡分析法について多次元の目的関数に対し単なる効率解集合を提示するだけでなく、希求水準法を利用して、決定解の絞り込みを可能にする手法を開発したこれらの手法はいくつかの実験的な問題に対し適用し、その有効性を確認している。次年度は、実際の企業リスクデータに適用し、その分析結果を踏まえ、システムとして完成させるつもりである。

Research Products

• [Publications] Y.B.Yun, H.Nakayama, et al.: "Dual Approach to Generalized Data Envelopment Analysis Based on Production Possibility"Multiple Objective and Goal Programming, Ed. by T. Trzaskalik and J. Michunik. 196-208 (2002)
• [Publications] 荒川雅生, 中山弘隆, 石川浩: "ラディアルベーシス関数ネットワークと領域適応型遺伝的アルゴリズムを用いた最適設計(第3報 自己組織化マップを用いたデータの生成法の利用)"日本機械学会論文集. 68・669. 184-191 (2002)
• [Publications] H.Nakayama, M.Arakawa, R.Sasaki: "Simulated-based Optimization using Computational Intelligence"Optimization and Engineering. 3. 201-214 (2002)
• [Publications] 佐藤丈晴, 荒川雅生, 中山弘隆, 他: "DEAを用いたがけ崩れにおける警戒避難基準雨量の設定"土木学会論文集. 707/VI-55. 153-163 (2002)
• [Publications] 岡本正夫, 荒木義則, 中山弘隆, 他: "ラフ集合を用いたデータマイニングによる土砂移動現象の重要要因及びルール抽出に関する研究"砂防学会誌. 54・6. 4-15 (2002)
• [Publications] H.Nakayama, T.Asada: "Support Vector Machine using Multi Objective Programming and Goal Programming"Proc. of ICONIP. (CD-ROM). (2002)