2014 Fiscal Year Annual Research Report
銀行信用データベースの統合化と会計制度及び商習慣を考慮した信用リスク評価
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14J06177
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| Research Institution | The Graduate University for Advanced Studies |
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Principal Investigator |
田上 悠太 総合研究大学院大学, 複合科学研究科, 特別研究員(DC1)
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2014-04-25 – 2017-03-31
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| Keywords | 信用リスク / LGD / データベース |
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| Outline of Annual Research Achievements |
"本研究の目的は，LGDの決定要因の分析を行い，バーゼル規制に対応した日本独自の実務で利用可能な水準のLGD推定のデルを作成することである．また，IFRS（国際財務報告基準）の貸し倒れ引当金歳出に利用可能なLGD推定モデルを作成することである．
上記の目的を達成するためには，1.LGD分析用のデータベースを整備し，2.LGDの決定要因を特定し，3.その決定要因をもとにモデルを作成する．さらに，4.作成したモデルを実際に運用し，5．モデルの精度について検証する．そして，６．モデルの精度をもとに，さらなるモデルの改良を行い，実務で利用可能なレベルまで精度を上げる，ことが具体的な計画である．当初の計画では，本年度は１および２を実施する予定であった．
本年度は，提供データをもとに① １．LGD分析用のデータベースの整備を行った．データベースの整備において，顧客番号の移管，統合，分割等の処理に関する知見を得た．正確なLGD分析，広くは銀行信用データの分析ためには顧客番号の移管，統合，分割の正確な処理が必要となるが，処理方法をデータ提供銀行と共に考案した．そして，これからの分析の基礎となるデータベースの整備を行った．② 2.LGDの決定要因を特定を行った．財務変数，債務者の業種，地域区分がLGDに与える影響について分析を行った．財務変数に関しては，異常値，分布の歪みの補正などを目的にYeo-Johnson変換を施した変数を用いるなどして，LGDに対して説明力のある要因の分析を行った．また，債務者の業種，地域区分がLGDに与える影響についても分析を行い，それぞれLGDに影響をあたえる要因であることを確認した．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初の予定では，1.LGD分析用のデータベースを整備し，2.LGDの決定要因を特定の実施を予定していたが，実際に上記の通り１，２を遂行することができた．ただし，計画以上のことができなかったため，次年度以降は研究ペースを今以上に上げていく必要がある
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| Strategy for Future Research Activity |
今後、研究計画にそって次の作業を行う予定である。① 3.その決定要因をもとにモデルを作成する．② 4.作成したモデルを実際に運用する．③ 5．モデルの精度について検証する．また，研究が計画以上に進んだ場合には，④ 6.モデルの精度をもとに，さらなるモデルの改良を行う予定である
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Research Products
(3 results)
