2004 Fiscal Year Annual Research Report
統計物理学の視点から見た新しい金融と経済の理論を構築するための基礎研究
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15201038
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| Research Institution | International Christian University |
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Principal Investigator |
海蔵寺 大成 国際基督教大学, 教養学部, 準教授 (10265960)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
青山 秀明 京都大学, 大学院・理学研究科, 教授 (40202501)
相馬 亘 国際電気通信基礎研究所, 人間情報科学科研究所, 客員研究員
高安 秀樹 ソニーコンピューターサイエンス研究所, シニアリサーチャー
生天目 章 防衛大学, 情報工学教室, 教授
藤原 義久 国際電気通信基礎研究所, 人間情報科学科研究所, 研究員
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| Keywords | 社会工学 / 社会システム / 政策科学 / 経営工学 / 経営システム / インダストリアルエンジニアリング / モデリング / ファイナンス |
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| Research Abstract |
資産価格に関する統計的性質に関する研究:高安らは、為替レートの統計的性質およびとレーダーモデルの構築をおこなった。また、日銀ネットを通じた銀行間資金移動のネットワーク解析をおこなった。
田中、増川は、ニューヨーク証券取引所上場株式の高頻度株価データのデータベース化と解析をおこなった。
海蔵寺は、日本企業の株価データのアンサンブル分布の時間発展を分析し、日本におけるインターネットバブルの発生と崩壊のメカニズムを発見した。
企業成長に関する統計的性質に関する研究:青山、藤原、相馬は、ヨーロッパ企業の売上データを分析し、Gibrat則と詳細つりあい条件が成立していることを確認し、企業成長に関するKinematicsを展開した。藤原は、企業倒産に関する実証分析を行い、倒産企業の負債分布のパレート則を発見した。相馬は、日本企業の大株主データを分析し、シェアホールダーネットワークの統計的分析を行い、株主間のリンクのべき乗則を発見した。また、高安は、平均場近似を応用した企業所得の成長に関するモデルを提案した。
個人所得に関する研究:海蔵寺は、日本の高額納税者の空間分布の統計的性質を調べ、高級住宅街の形成について論じた。
これらの研究成果は、研究メンバーの主催で開催された次の2つの国際会議で報告された。
9th Workshop on Economics and Heterogeneous Interacting Agents (WEHIA2004) May 27-29,2004 at Kyoto University, Kyoto, Japan, (Organizer : Akira Namatame)
The Third Nikkei Econophysics Symposium Practical Fruits of Econophysics, November 9-11,2004 Tokyo NIKKEI HALL (Organizer : Hideki Takayasu)
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