複雑系による予測とリアル・オプション評価を用いたシステムリスク分析・制御の研究

2003 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 15310120
• Research Category: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• Research Institution: Kyushu University
• Principal Investigator: 時永 祥三 九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (30124134)
• Co-Investigator(Kenkyū-buntansha): 古川 哲也 九州大学, 大学院・経済学研究院, 助教授 (00209165) ; 中井 達 九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (20145808) ; 岩本 誠一 九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (90037284) ; 池田 欽一 信州大学, 経済学部, 講師 (10334880) ; 森保 洋 長崎大学, 経済学部, 助教授 (10304924)
• Keywords: 複雑系 / リスク分析 / リアルオプション / 予測と制御 / 遺伝的手法

Research Abstract

複雑系を用いた予測とリアル・オプション評価を利用したシステムリスク分析と制御に関する今回の研究においては,(1)リアル・オプションによるリスク評価と動的計画法による定式化、(2)複雑系の基礎理論の整備,特に遺伝的手法の新しい展開、(3)サービス施設や事業評価などの現状の分析、(4)不確実性を記述するモデルとしての複雑系理論の整備,現実データの解析,(5)企業レベル,経済社会のマクロレベルでのシステム記述と複雑系理論による予測と動的最適化の5つの分けて実施する全体計画である。これらの中で平成15年度に関してはリアル・オプション理論の整備、複雑系理論の展開を行った。
具体的な実施実績は次のとおりである。
1)企業行動を代表するデータ,経済マクロデータなど不確実性をもつ現象をモデル化する基本方針としてカオス・フラクタル理論などを適用した。2)企業における動的環境における意思決定,リスク管理の現状のありかた,公共政策における決定プロセスを事例として集積し,複雑系モデルとして記述する枠組みを作った。3)企業の販売データ,行政データからの規則性の発見(いわゆるデータマイニング)の基礎理論として複雑系を用いることを試みた。4)不確実情報を含む計画問題の経済社会システムへの適用として,結合ネットワークとして表現されたマクロ経済モデルをとりあげ,複雑系理論および動的計画法の理論に関する現在までの成果を応用した。5)以上の研究目標について,日本国内および海外の研究者との相互討論を行った。

Research Products

• [Publications] 時永祥三: "An improvement method for the workflow management systems based on the reallocation of flows using the Genetic Programming and its applications"日本オペレーションズリサーチ学会論文誌. Vol.46, no.3. 286-305 (2003)
• [Publications] 時永祥三: "共進化GPを用いたマルチエージェントシステムの構成とその人工市場分析への応用"電子情報通信学会論文誌. volE86-A, no.10. 1038-1048 (2003)
• [Publications] 時永祥三: "Importance sampling手法に基づく時系列のフラクタル成分への分解とその予測への応用"電子情報通信学会論文誌. volE86-A, NO.10. 1038-1048 (2003)
• [Publications] 時永祥三, 池田欽一: "共進化遺伝的プログラミングによる社会学習を考慮したマルチエージェントシステムの構成とその人工株式市場分析への応用"経営情報学会論文誌. vol.12, no.3. 17-35 (2003)
• [Publications] 時永祥三: "企業間連係における情報共有のモデル分析とその応用-情報共有コストを中心として"経営情報学会論文誌. vol.13, no.3. (2004)
• [Publications] 時永祥三編著: "数理ファイナンスの新分野とその応用"工学図書. 301 (2004)