2004 Fiscal Year Annual Research Report
複雑系による予測とリアル・オプション評価を用いたシステムリスク分析・制御の研究
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15310120
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| Research Institution | Kyushu University |
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Principal Investigator |
時永 祥三 九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (30124134)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
岩本 誠一 九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (90037284)
中井 達 九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (20145808)
古川 哲也 九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (00209165)
森保 洋 長崎大学, 経済学部, 助教授 (10304924)
池田 欽一 信州大学, 経済学部, 助教授 (10334880)
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| Keywords | 複雑系 / リスク分析 / リアルオプション / 予測と制御 / 遺伝的手法 |
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| Research Abstract |
研究計画の初年度において理論的な基礎を確立し,第2年度においては,これを適用した結果の蓄積と,経済社会のおけるさまざまな組織(行政,企業)における意思決定に適用可能なシステムを構成することを目標として計画を進めた。具体的には,次のような計画内容について、ほぼ、予定どおりの実績を残すことができた。
1)不確実性下での意思決定における最大の問題はリスク分析,リスク管理であり,例えば企業の生産システムにおけるリスクをはじめ,金融システムにおける市場リスク,信用リスクのモデル解析を検証するためのデータを集積し,本計画で示す解析手法を適用したオブジェクト指向データベースを構成することを実施した。モデル解析で得られた結果をもとに,具体的な企業における意思決定問題,社会システムの最適化問題へ対応できるエキスパートシステムの構築を行った(時永,古川)。
2)多量データから帰納推論により得られるファジイルールを評価するとももに,言語的情報として動的最適化システムに用いる方法論を確立し,現実のシステム構成手法やその理論との比較分析をすすめ,データを集積していくと同時に,適用分野の拡大と知識整備を行った(岩本,中井)。以上の研究目標について,日本国内および海外の研究者との相互討論を行った。
3)以上のシステムにより得られた結果を日本オペレーションズリサーチ学会,情報処理学会,日本経営工学会,経営情報学会等の研究会および学会誌等で随時公表した。
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Research Products
(6 results)
