多変量ガウス性・線形性検定にもとづく経済時系列の統計的モデリングとその応用

2005 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 15530137
• Research Institution: Tohoku University
• Principal Investigator: 照井 伸彦 東北大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (50207495)
• Keywords: 多変量経済時系列 / カウント・データ / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 店舗レベル参照価格 / 空間時系列

Research Abstract

非ガウス多変量経済時系列の統計的モデリングに関し下記の項目について研究を実施した。
1.線形モデルといくつかの非線形モデルのよる予測量を結合して新たな予測量を構成し、結合係数を時変として局所的に線形モデルと各非線形モデルの役割を変えるモデリングを多変量へ拡張する研究を実施し、周辺時系列係数パラメータ間に階層構造を仮定して、パラメータを節約する多変量非線形時系列モデルの可能性について研究した。
2.非ガウス多変量時系列の問題として、多項分布やボアソン分布などにしたがう非ガウスのカウント・データの時系列モデルとそのモデリングについて、多変量へ拡張した研究を実施し、そのマルコフ連鎖モンテカルロ法のアルゴリズムを検討した。
3.空間構造を取り入れた空間的時系列の統計的モデリングを考慮して、空間的構造変化に基づく非ガウス性を有限混合分布モデルや隠れマルコフ・スイッチング・モデルによってモデル化する方法の可能性について研究した。正規性からの乖離を表現するモデルの表現とマルコフ連鎖モンテカルロ法による推定アルゴリズムについて研究した。
4.非対称な市場反応を表現する2変量非線形時系列モデルを閾値型の関数系で与え、実際のPOSデータへ適用して実証研究を行い、その有効性を実証した。その際、売上げ時系列に対して店舗レベルの参照価格が非線形性を駆動する働きをしていることを見出した。さらにこのモデリングの多変量時系列への拡張の可能性について研究した。

Research Products

• [Journal Article] Modeling Consumer Heterogeneity of Reference Price Formation (2006)
  • Author(s): Wirawan Dahana, Nobuhiko Terui
  • Journal Title: Discussion paper TM&ARG, Graduate School of Economics and Management(Tohoku University) No.76 Pages: 1-35
• [Journal Article] Forecasting model with asymmetric market response and its application to pricing in consumer package goods (2005)
  • Author(s): Nobuhiko Terui, Yuuki Imano
  • Journal Title: Applied Stochastic Models in Business and Industry 21・6 Pages: 541-560
  • Description: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [Journal Article] Estimation and Inference on Continuous Time Nonlinear Business Cycle Models (2005)
  • Author(s): Nobuhiko Terui
  • Journal Title: 研究年報「経済学」 66・4 Pages: 117-144
  • Description: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [Journal Article] マーケットシェアの予測とブランド競合分析-マーケティング戦略の意思決定- (2005)
  • Author(s): 照井伸彦
  • Journal Title: ベイズ計量経済分析(和合編著) Pages: 125-148
• [Journal Article] Measuring Brand-Specific Advertising Carryover and Long-Term Effectiveness for Heterogeneous Consumer for Heterogeneous Consumers (2005)
  • Author(s): Nobuhiko Terui, Masataka Ban
  • Journal Title: Discussion paper TM&ARG, Graduate School of Economics and Management(Tohoku University) No.72 Pages: 1-40
• [Journal Article] Price customization using price thresholds estimated from scanner panel data (2004)
  • Author(s): Nobuhiko Terui, Wirawan Dahana
  • Journal Title: Proceedings of the 2005 International Workshop on Customer Relationship Management : Data mining Meets Marketing Pages: 1-32
  • Description: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [Book] ベイズ計量経済分析 (2005)
  • Author(s): 和合肇編著(照井伸彦を含む13名)
  • Total Pages: 387
  • Publisher: 東洋経済新報社
  • Description: 「研究成果報告書概要(和文)」より