2015 Fiscal Year Research-status Report
パネル単位根検定における多重検定手法の適用に関する研究
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15K03403
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| Research Institution | Osaka Gakuin University |
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Principal Investigator |
松木 隆 大阪学院大学, 経済学部, 教授 (60319564)
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2015-04-01 – 2018-03-31
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| Keywords | 非定常パネルデータ / 単位根 / 共和分 / 多重検定 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、非定常パネルデータにおける単位根の存在確認において、多重検定（multiple testing）を用いた場合の検定パフォーマンスの評価と検出力向上のための改良を行うことである。特に、検定する仮説数が多い時、検出力が著しく低下することが既に明らかとなっているため（Matsuki and Sugimoto (2013)、Matsuki (2014)）、この問題を解決するための手法の改良を中心に行う。
平成27年度は、系列における非線型性や経済構造変化の存在を考慮した場合について、多重検定が正しく仮説を棄却できるのかどうかを検証した。得られた結果は、"Performance of multiple testing in nonstationary panels and empirical applications"、計量経済学セミナー（京都大学）及び“Linear and nonlinear comovement in Southeast Asian local currency bond markets: a stepwise multiple testing approach,” Empirical Economics, December, pp.1-29, 2015、において発表した。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
交付申請書の研究計画に沿う形で研究が進行していると考える。本年度中に計画されていた関連研究の調査及び整理は終了し、また検定手法の評価もさまざまな状況設定の下で行うことができた。また、結果の一部は既に論文として発表した。
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| Strategy for Future Research Activity |
基本的に交付申請書の研究計画に沿って行う予定であり、ほぼ変更点はないと思われる。また、得られた結果の一部は学会や研究会において報告する予定である。
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| Causes of Carryover |
本年度に欧州での学会参加及び研究発表を予定し予算計上を行っていたが、それを中止したため、予算に残額が生じた。
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
次年度に数度の学会参加を予定しており、そのための旅費の一部として使用する予定である。
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