2004 Fiscal Year Annual Research Report
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16530137
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| Research Institution | Hokkaido University |
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Principal Investigator |
長谷川 光 北海道大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (30189534)
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| Keywords | ベイズ統計学 / パネル・データ / MCMC / エンゲル関数 |
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| Research Abstract |
本研究の目的は,経済パネル・データに関連した実証分析を行うためのベイズ統計学の手法を開発することである。パネル・データに関しては,従来,標本理論的立場からの研究が中心であり,ベイズ統計学の立場からの研究は少ない。しかし,ベイズ統計学はデータ生成に関する様々な事前情報をモデルに組み込むことができるため,パネル・データの分析に際して大変有用な道具となると考える。
平成16年度は,財団法人家計経済研究所が実施した「消費生活に関するパネル調査」の個票データを用いて,エンゲル関数体系をベイズ法によって推定する手法を構築した。本研究では,ベイズ法を用いてエンゲル関数体系を推定することにより,以下のような既存の研究にはない3つの点を考慮した。第一に,家計消費支出データのような個票ミクロデータにおいては,ある種の財について調査期間中に支出が行われていない,所謂,ゼロ支出問題が起こる。このゼロ支出を含めた形でデータ生成過程を記述するとともに,加法性を満たすエンゲル関数体系を推定した。第二に,ベイズ法を用いることで,観測されない総消費を求めることが可能になった。第三に,観測されない総消費から不平等度を計算した。
以上の研究を論文の形にまとめ,家計経済研究所のパネル・データのユーザー会で発表した。現在,論文を専門誌に投稿中である。
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