2019 Fiscal Year Final Research Report
Statistical Theory for the Analysis of Nonstationary Panel Data
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16K03600
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
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| Section | 一般 |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Gakushuin University |
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Principal Investigator |
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| Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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| Keywords | パネルデータ / 非定常性 / 検定の検出力 / 局所対立仮説 / 漸近理論 / 数値積分 |
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| Outline of Final Research Achievements |
Building a model for nonstationary panel data, we have considered a testing problem for the parameter that exhibits nonstationarity. In particular, we suggested an efficient way of computing local powers in a neighborhood of the nonstatinary region. We also clarified the difference in powers between the common and individual cases of explanatory variables. These results were published in international journals and my books.
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| Free Research Field |
計量経済学および統計学
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| Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements |
非定常なパネルデータのモデルは，複雑な振る舞いをする非定常なデータを分析するために有用であり，そのモデルの非定常性を表すパラメータの推測問題に関心をもって研究してきた．特に，検定問題において，未解決の問題であった検出力の計算に対して，効率的な方法を開発して提案した．このことにより，さまざまな非定常パネルモデルの間の関係も明らかにされ，モデルを応用する上での指針を与えることができた．
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