2018 Fiscal Year Research-status Report
多変量Beveridge-Nelson分解の拡張と景気分析への応用
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16K03605
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| Research Institution | Konan University |
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Principal Investigator |
村澤 康友 甲南大学, 経済学部, 教授 (00314287)
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| Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2021-03-31
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| Keywords | 自然率 / ギャップ / インフレ期待 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題に関連する平成30年度の研究実績は，査読付き国際学術誌掲載決定論文1本，国際学会発表1件である．
査読付き国際学術誌に掲載が決定したのは，イギリスのインフレ期待の区間データに混合正規分布を当てはめ，インフレ期待の分布をベイズ推定した研究である．
またI(1)とI(2)が混在する共和分時系列の多変量Beveridge-Nelson分解をベイズ推定する手法を開発し，アメリカの主要マクロ経済変数の自然率とギャップの同時推定に応用した研究を，ディスカッション・ペーパーにまとめて公表するとともに，査読付き国際学術誌に投稿し，国際学会で発表した．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究課題「多変量Beveridge-Nelson分解の拡張と景気分析への応用」の成果として，I(1)とI(2)が混在する共和分時系列の多変量Beveridge-Nelson分解をベイズ推定する手法を開発し，アメリカの主要マクロ経済変数の自然率とギャップの同時推定に応用した研究を，ディスカッション・ペーパーにまとめて公表するとともに，査読付き国際学術誌に投稿することができた．
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| Strategy for Future Research Activity |
I(1)とI(2)が混在する共和分時系列の多変量Beveridge-Nelson分解をベイズ推定する手法を開発し，アメリカの主要マクロ経済変数の自然率とギャップの同時推定に応用した研究は，既に査読付き国際学術誌に投稿した．現在は国内外の主要な学会に研究成果の発表を申し込んでおり，そこでの反応を踏まえ，論文の改善と査読付き国際学術誌への掲載決定を目指す予定である．
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| Causes of Carryover |
研究成果を論文にまとめるのが年度後半にずれ込んだため，年度内の国際学会発表が1件しか申し込めなかった．新年度は既に複数の国際学会に発表を申し込んでおり，それらが受理されれば旅費として使用する予定である．
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