2007 Fiscal Year Annual Research Report
コンピュータ・インテンシブな計量的手法とその実証分析
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18530158
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| Research Institution | Kobe University |
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Principal Investigator |
谷崎 久志 Kobe University, 経済学研究科, 教授 (60248101)
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| Keywords | 状態空間モデル / ガンマ乱数 / 並べ替え検定 / ブートストラップ法 |
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| Research Abstract |
本年度の研究は次の3点にまとめられる。
(1)非線形・非正規の状態空間モデルの推定について,観測方程式と遷移方程式の誤差項に相関がある場合の推定問題を考えた(6月に大阪学院大学開催の日本経済学会で報告)。また,『計量経済学ハンドブック』(朝倉書店)にサーベイ論文を発表した。
(2)ガンマ乱数の生成方法を考えた。プログラムが簡単で,しかも,比較的効率的なアルゴリズムを提案した(Economics Bulletinに発表)。
(3)回帰モデルについて,ノンパラメトリックの手法を用いて,分布に依存せずに回帰係数の推論を行うことを考えた(Kobe University Economic Reviewに発表)。さらに,ブートストラップ法を応用したAI需要システム・モデルの推定問題を考え,所得弾力性と価格弾力性の有意性検定・信頼区間の求め方を考えた(『日本統計学会誌』に発表)。
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