2007 Fiscal Year Annual Research Report
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19530184
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| Research Institution | Nagoya City University |
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Principal Investigator |
程島 次郎 Nagoya City University, 大学院・経済学研究科, 教授 (30181514)
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| Keywords | bootstrap / 非正規性 / 漸近分布 / 弱外生性 |
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| Research Abstract |
下記の研究発表に載せてある研究を順に1,2,3,4,5とする。
1は、確率的線形回帰モデルでのブートストラップについて、不均一分散について有名なWhite(1980)で提案されている検定に対するブートストラップについて注意である。この論文によって、Whiteによる検定に対するブートスラップとして提案された方法が実はよく知られている方法と同じであることが明らかになった。
2と3は、確率的線形回帰モデルでの不均一分散のWhite(1980)の検定についてのプートストラップによるシュミュレーションの結果である。確率的回帰モデルの説明変数が固定されたモデルとの違いがWhiteによる検定との関連で明らかになった。
4は、確率的線形回帰モデルでのwild bootstrapとpairs bootstrapとをシュミュレーションによって比較した論文である。説明変数が固定された場合と同様な結果が、説明変数が固定されていないランダムな場合にも成り立つことを明らかにした。
5は、以前発表したファイナンスのマルチファクターモデルでのアルファとベータの最小2乗推定量の漸近共分散行列の歪度と尖度にたいする依存の様子についての結果を、誤差項の過去の情報に依存する条件付共分散行列を導入したモデルでも拡張できることを示している。よく使われる条件付共分散行列があるモデルでも以前の結果が成立することを示せたことは、良い結果であると思われる。
さらに、以前投稿していた弱外生性についての論文を改訂して投稿した。
予定していたことが計画通りには必ずしも出来なかったが、5のように計画していないものが完成したりして、全般的にはそれ程悪くなく、着実に結果が出たと考える。
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