2008 Fiscal Year Final Research Report
A Study on Forecast of Stock Prices Using Sense Concept
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19710136
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Social systems engineering/Safety system
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| Research Institution | Tokyo University of Science |
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Principal Investigator |
MISAWA Tadanobu Tokyo University of Science, 経営学部, 助教 (90398991)
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| Co-Investigator(Renkei-kenkyūsha) |
SHIMOKAWA Tetsuya 東京理科大学, 経営学部, 准教授
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| Project Period (FY) |
2007 – 2008
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| Keywords | 心理学 / ファイナンス |
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| Research Abstract |
1977年〜2007年までの東証一部の株価データ(日次)に関して、株価予測に関する検証と株価予測のモデル作成を行った.まず,株価が予測可能であるかを検証するために統計的な特性に着目し,その分析を行った.その結果,統計的な特性の観点からも株価が予測可能であることがわかった.そこで,感覚概念を導入したモデルの作成を行った.特に時系列データだけでは得られない人間の心理的作用に関する情報を得るためのシミュレータをJavaにより作成し,シミュレータを用いて経済学実験を行った.実験の結果,人間の感覚概念と同様の現象(例えば,ディスポジション効果)が見られた.以上の実証結果を踏まえ,株価変動予測システムを構築した.現在,構築したシステムは十分な精度であるとは言えないが,人間が関わるシステムでは感覚概念のような心理的作用の応用が重要であることが示唆できたと思われる.
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