2012 Fiscal Year Final Research Report
Exploring Decision Support Models in OR-oriented Finance
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20241037
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 一般 |
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| Research Field |
Social systems engineering/Safety system
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| Research Institution | Kansai University (2011-2012)
Hokkaido University (2008-2010) |
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Principal Investigator |
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
SAWAKI Katsushige 南山大学, ビジネス研究科, 教授 (80065482)
INOUE Akihiko 広島大学, 理学研究科, 教授 (50168431)
SUZUKI Teruyoshi 北海道大学, 経済学研究科, 教授 (90360891)
TSUJIMURA Motoo 同志社大学, 商学部, 准教授 (40335328)
SUZUKI Atsuo 名城大学, 都市情報学部, 准教授 (60513702)
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| Co-Investigator(Renkei-kenkyūsha) |
TAKASHIMA Ryuta 千葉工業大学, 社会システム科学部, 准教授 (50401138)
YAGI Kyoko 秋田県立大学, システム科学技術学部, 助教 (80451847)
GOTO Makoto 北海道大学, 経済学研究科, 准教授 (30434286)
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| Research Collaborator |
NAKANO Yumiharu 東京工業大学, イノベーション・マネジメント研究科, 准教授 (00452409)
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| Project Period (FY) |
2008 – 2012
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| Keywords | OR / 数理ファイナンス / 金融工学 / 確率モデル / 意思決定 / オプション評価 / ポートフォリオ最適化 / リアルオプション |
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| Research Abstract |
The basic concept of this research is called “OR-oriented finance,” which reconstructs financial modeling from the view point of decision making in Operations Research. Under this concept, we have developed various mathematical models on (1) valuing options; (2) valuing structured bonds; (3) pure mathematical finance; (4) valuation in corporate finance; and (5) real options.
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