2009 Fiscal Year Annual Research Report
ベイズ法による非観測データを含む多変量時系列モデルの分析とマクロ経済分析への応用
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21530201
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| Research Institution | University of the Ryukyus |
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Principal Investigator |
杉田 勝弘 University of the Ryukyus, 法文学部, 准教授 (50377058)
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| Keywords | 経済統計学 / 計算経済学 |
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| Research Abstract |
まず最初に"A Monte Carlo comparison of Bayesian testing for cointegration rank"(単著),2009,Economics Bulletin, Vol.29 no.3 pp.2141-2147,という論文を完成させた。これは研究課題を遂行している中でベイズ法による共和分ランクの検定法がいくつかあり、どれを用いたらよいのか疑問に思い、実際に人工的にデータを生成してモンテカルロ実験を行い、それをまとめて論文の形にした。この論文による結果を研究の目的で示した幾つかの研究に応用したいと思っている。次に"時系列における構造変化検定法のシミュレーションによる比較"(供著)琉球大学法文学部経済研究 第78号 平成21年9月を完成させた。この論文はベイズ法を含む数々の時系列モデルにおける構造変化検定法をシミュレーションによって検出力とサイズに関する比較を行った。これらの2本の論文を基に「研究の目的」に記した多重構造変化時点を含むVECMの構造変化検定と推定に関する論文に必要な計算コードを仕上げ、そしてファーストドラフトを完成させた。また、構造変化時点を考慮する代わりにマルコフ切り替えによるレジーム切り替えを含むVECMの論文も完成させジャーナルに投稿した。
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Research Products
(2 results)
