ベイズ法による非観測データを含む多変量時系列モデルの分析とマクロ経済分析への応用

2010 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 21530201
• Research Institution: University of the Ryukyus
• Principal Investigator: 杉田 勝弘 琉球大学, 法文学部, 准教授 (50377058)
• Keywords: 計量経済学 / ベイズ法 / 時系列分析 / 多変量分析 / マルコフ連鎖モンテカルロ法

Research Abstract

平成22年度の研究は、主に多変量のVECM(ベクトル誤差修正モデル)にマルコフスィッチング過程を取り入れ、モデルのパラメータ(速度調整パラメータ、誤差項の分散行列、ラグ係数行列、定数項など)がマルコフ過程に従い変化するという非線形モデルをMCMC(マルコフ連鎖モンテカルロ)法を使って推定し、そしてこのモデルの応用例として米国の金利期間構造の非線形性を分析をするという論文を仕上げ、Studies in Nonlinear Dynamics & Econometricsという査読付き国際ジャーナルに提出し、そして査読による書き直しを仕上げ、再投稿した。
また、VECM内のパラメータ(速度調整パラメータ、誤差項の分散行列、ラグ係数行列、定数項など)の幾つかの時点からの推移を考慮に入れる多重構造変化時点を含むVECMの構造変化検定および応用として米国の金利期間構造の多重構造変化検定分析の論文をJournal of Applied Econometricsという査読付き国際ジャーナルに投稿し、査読結果、再度シミュレーションの部分を付け加えるという雑誌の編集者の意見を聞き、そのための計算プログラムを書き、シミュレーションを行い、元の論文に付け加えた次第である。この論文はいま尚計算プログラムの見直し、および調整を行っており、再投稿まで後、1,2ヶ月要するものと思われる。
以上が平成22年度に実施した研究の主な成果である。