2012 Fiscal Year Annual Research Report
意思決定構造の計量経済モデルに基づくセミ・ノンパラメトリック統計解析とその応用
| Project/Area Number |
22330067
|
|---|
| Research Institution | Kyoto University |
|---|
Principal Investigator |
西山 慶彦 京都大学, 経済研究所, 教授 (30283378)
|
|---|
| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
人見 光太郎 京都工芸繊維大学, 工芸科学研究科, 教授 (00283680)
奥井 亮 京都大学, 経済研究所, 准教授 (20563480)
永井 圭二 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (50311866)
依田 高典 京都大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (60278794)
|
|---|
| Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2015-03-31
|
| Keywords | 計量経済分析 / 生産性 / 輸送コスト / 構想推定 |
|---|
| Research Abstract |
Volatility forecast of stock indexes by model averaging using high-frequency data” International Review of Economics & Finance, forthcomingにおいて、モデル平均法を用いて株価インデックスのボラティリティの予測を向上させる手法を提案した。これを用いれば、これまでの単独モデルを用いた予測よりも精度が良くなり、デリバティブの価格付けがより正確に行えるようになる。" A Note on the Identification of Demand and Supply Shocks in Production: Decomposition of TFP," Discussion papers series 13-E-099, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)においては、重要ショックを供給ショックを明示的に考慮したモデルに基づいて、事業所ごとに生産可能量と生産量のデータがある場合に生産性をどのように重要ショックと識別することができるか、理論的な枠組みを提案した。そこでは、企業が即座に対応できるかどうかによってショックを短期、長期に分類して、長期供給ショックを生産性ショックと定義した。特に、完全競争と独占的競争それぞれについて簡単な線形モデルを想定し、どのような状況でどのようにして生産性ショックを識別することができるかを明らかにした。
2014年2月にソウル大学経済学部の研究者、大学院生を招いて、京都大学経済研究所との共同ＷＳを開催し、構造推定に関わる諸問題に関して議論を行った。
|
| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
一昨年度に招聘予定であった外国人研究者が事情によって来日できなくなり、若干の研究計画変更を行ったが、大きな問題には至らず、ほぼ順調に進展している。
|
| Strategy for Future Research Activity |
当初の予定通り、理論面では計量経済分析のための方法論を研究し、同時に実証分析面においては、可能な限り広範囲のデータを収集しつつ、研究を進める。特に、理論の方面では、回帰モデル、ＩＶ回帰モデルにおける特定化検定の手法に関する漸近理論、実証の面ではサービス産業の構造分析、生産性分析について研究を深めていく予定である。
|
