2010 Fiscal Year Annual Research Report
非定常時系列に対するパターン・エントロピー時系列による解析と応用
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22500262
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| Research Institution | Fukuoka Prefectural University |
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Principal Investigator |
石崎 龍二 福岡県立大学, 人間社会学部, 准教授 (90265017)
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| Keywords | 非定常時系列 / エントロピー / 時系列分析 / 搖らぎ解析 / カオス |
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| Research Abstract |
為替レート,株価などの金融・経済データは,非定常で複雑な時間変動を示す.複雑な時間変動をする非定常時系列には,多くの情報が含まれている.その中から有益な情報を引き出すことが大切である.私たちは,これまでラットの睡眠覚醒状態のレベルの特徴づけのため,ラットの脳波のパターン・エントロピー時系列法による解析を行ってきた.
平成22年度の研究では,為替レートや株価の1次元時系列データについて,このパターン・エントロピー時系列法を応用することを試みた.具体的には,円ドル為替レートと日経平均株価の時系列データの期間別の時間変動の複雑さの定量化を試みた.円ドル為替レートや日経平均株価は,非定常時系列であり,時系列をそのまま扱うと,統計的な特徴を見いだすことは難しい。そのため,時系列の1次差分の時系列を取り上げた.差分の時系列を大きな変動と小さな変動に分ける2値化を行なった.この2値化記号列に対して,パターンの複雑さを定量化するためにパターン・エントロピー時系列を算出した.期間別の円ドル為替レートや日経平均株価の変動とパターン・エントロピーの比較を行った.その結果,円ドル為替レートについては,先行研究で取り上げられたフラット相(レートがほぼ平らに動く期間)とバブル相(バブルの発生と崩壊がみられる期間)の期間におけるパターン・エントロピーの変動の比較を行ったところ,フラット相に比べてバブル相の方が,パターン・エントロピー値が高く,その高い値が長く続く特徴がみられ,フラット相とバブル相での違いが確認できた.
パターン・エントロピーの値は,3つのパラメータにより決定される.今後,パターン・エントロピーのチャンネル数,ウインドウ幅依存性について更に詳細な考察が必要である.
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